+Artigo 9.o Avaliação da política de novos produtos
---+Artigo 9.o a)
---+Artigo 9.o b)
---+Artigo 9.o c)
---+Artigo 9.o d)
---+Artigo 9.o e)
---+Artigo 9.o f)
---+Artigo 9.o g)
---+Artigo 9.o h)
---+Artigo 9.o i)

Artigo 9.o Avaliação da política de novos produtos

Ao avaliarem se as políticas internas referidas no artigo 325.o-BI, n.o 1, alínea e), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 são adequadas para a introdução de qualquer novo produto, incluindo novos instrumentos financeiros, atividades, mercados, localizações das práticas contabilísticas ou segmentos de atividade, as autoridades competentes devem verificar se:

1. Visão geral

,
Artigo 9.o a)

A unidade de controlo de riscos documentou uma política de novos produtos e o órgão de administração aprovou essa política, incluindo uma definição de «novo produto»;
Artigo 9.o b)

A estrutura interna de comités dispõe de um comité («comité dos novos produtos») que tenha a responsabilidade de avaliar, controlar e acompanhar todas as questões decorrentes da introdução de novos produtos, incluindo, se for caso disso:

i)

avaliar a conformidade regulamentar,

ii)

rever os modelos de fixação de preços utilizados para efeitos de risco,

iii)

especificar os parâmetros de mercado a utilizar para efeitos de calibração, a forma como a calibração deve ser efetuada e a frequência da atualização da calibração,

iv)

introduzir novas metodologias de avaliação do risco de mercado,

v)

avaliar os impactos no nível aceitável de risco, na adequação dos fundos próprios e na rendibilidade,

vi)

assegurar a disponibilidade de recursos para a sala de negociação (front office), para o processamento administrativo (back office) e para os serviços de apoio técnico (middle office), bem como de ferramentas internas e conhecimentos especializados internos que permitam a compreensão e o acompanhamento de quaisquer novos riscos associados,

vii)

especificar e propor ao órgão de administração as restrições em termos de prazos de vencimento, subjacentes, contrapartes e limites internos para esse novo produto,

viii)

avaliar a adequação dos sistemas contabilísticos e assegurar que o relato interno reflete adequadamente os riscos subjacentes;
Artigo 9.o c)

O órgão de direção, com base numa avaliação do comité dos novos produtos, autoriza a comercialização de novos produtos;
Artigo 9.o d)

Quando o órgão de administração delega a tarefa de autorização no comité dos novos produtos:

i)

o volume permitido para o novo produto é suficientemente restritivo para evitar quaisquer perdas materiais decorrentes desses novos produtos, incluindo, se for caso disso, períodos experimentais mais curtos para os produtos referidos no artigo 2.o, alínea c),

ii)

a autorização é delegada separadamente para cada tipo de novo produto e sempre por um período de tempo limitado, com um máximo de seis meses,

iii)

a autorização, em caso de renovação, só é renovada uma vez pelo órgão de administração,

iv)

após um período de um ano, foram resolvidas todas as questões relevantes referidas na alínea b), ou não é permitida qualquer comercialização adicional desse novo produto;
Artigo 9.o e)

Sem a aprovação específica do comité dos novos produtos, as áreas de atividade não estão autorizadas a comercializar novos produtos antes de as questões referidas na alínea b) terem sido resolvidas;
Artigo 9.o f)

Nos casos específicos em que os operadores são autorizados a comercializar novos produtos que não cumpram o disposto na alínea b), o comité dos novos produtos aprova as transações numa base individual e dentro dos limites referidos na alínea d), subalínea i);
Artigo 9.o g)

O comité dos novos produtos reúne-se com frequência suficiente para avaliar e aprovar qualquer nova transação de produtos e para acompanhar todas as questões referidas na alínea b) que essas transações possam colocar;
Artigo 9.o h)

As transações são monitorizadas individualmente até que todas as questões referidas na alínea b) tenham sido plenamente resolvidas e, com base numa avaliação efetuada pelo comité dos novos produtos, o órgão de administração confirme que as transações estão plenamente incorporadas em todos os sistemas informáticos pertinentes e são controladas através do sistema regular de gestão de riscos;
Artigo 9.o i)

Todos os novos produtos, independentemente do seu grau de incorporação nos sistemas informáticos, são considerados tanto no modelo interno de medição dos riscos como nas variações diárias do valor da carteira utilizadas para efeitos de verificações a posteriori e de testes de atribuição de lucros e perdas.

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

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