+Článok 9 Posudzovanie novej produktovej politiky
---+Článok 9 a)
---+Článok 9 b)
---+Článok 9 c)
---+Článok 9 d)
---+Článok 9 e)
---+Článok 9 f)
---+Článok 9 g)
---+Článok 9 h)
---+Článok 9 i)

Článok 9 Posudzovanie novej produktovej politiky

Pri posudzovaní toho, či sú interné politiky uvedené v článku 325bi ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vhodné na zavedenie akéhokoľvek nového produktu vrátane nových finančných nástrojov, činností, trhov, miest evidencie transakcií alebo obchodných línií, príslušné orgány overujú, či:

1. Prehľad

,
Článok 9 a)

útvar kontroly rizika zdokumentoval novú produktovú politiku a riadiaci orgán túto politiku schválil vrátane vymedzenia „nového produktu“;
Článok 9 b)

štruktúra vnútorných výborov má výbor („výbor pre nové produkty“), ktorý posudzuje, kontroluje a monitoruje všetky záležitosti vyplývajúce zo zavedenia nových produktov, v prípade potreby vrátane:

i)

posudzovania dodržiavania právnych predpisov;

ii)

preskúmavania všetkých modelov stanovovania cien používaných na účely rizika;

iii)

bližšieho určovania trhových parametrov, ktoré sa majú použiť na účely kalibrácie, spôsobu, akým sa má kalibrácia vykonať, a frekvencie aktualizácie kalibrácie;

iv)

zavádzania akýchkoľvek nových metodík posudzovania trhového rizika;

v)

posudzovania vplyvov na prijateľnú úroveň rizika, kapitálovú primeranosť a ziskovosť;

vi)

zabezpečovania dostupnosti zdrojov v rámci front office, back office a middle office a interných nástrojov a odborných znalostí, ktoré umožňujú pochopenie a monitorovanie všetkých súvisiacich nových rizík;

vii)

bližšieho určovania obmedzení týkajúcich sa splatnosti, podkladových aktív, protistrán a interných limitov pre takýto nový produkt a ich navrhovania riadiacemu orgánu;

viii)

posudzovania vhodnosti účtovných systémov a zabezpečenia toho, aby interné vykazovanie primerane odrážalo podkladové riziká;
Článok 9 c)

riadiaci orgán na základe posúdenia výboru pre nové produkty povolí obchodovanie s novými produktmi;
Článok 9 d)

ak riadiaci orgán deleguje autorizačnú úlohu na výbor pre nové produkty:

i)

povolený objem nového produktu je dostatočne reštriktívny na to, aby sa zabránilo akýmkoľvek významným stratám vyplývajúcim z takýchto nových produktov, v prípade potreby vrátane kratších skúšobných období pre produkty uvedené v článku 2 písm. c);

ii)

autorizácia sa deleguje osobitne pre každý typ nového produktu a vždy na obmedzené obdobie, maximálne však na 6 mesiacov;

iii)

ak riadiaci orgán autorizáciu obnoví, smie ju obnoviť len raz;

iv)

po uplynutí jednoročného obdobia sa riešia všetky relevantné otázky uvedené v písmene b). V opačnom prípade nie je povolené žiadne ďalšie obchodovanie s týmto novým produktom;
Článok 9 e)

bez osobitného schválenia výboru pre nové produkty nie sú obchodné oblasti oprávnené obchodovať s novými produktmi pred tým, ako sa vyriešia záležitosti uvedené v písmene b);
Článok 9 f)

v osobitných prípadoch, keď sa obchodníkom povoľuje obchodovať s novými produktmi, ktoré nie sú v súlade s písmenom b), výbor pre nové produkty schváli transakcie na individuálnom základe a v rámci obmedzení uvedených v písmene d) bode i);
Článok 9 g)

výbor pre nové produkty zasadá dostatočne často na to, aby zhodnotil a schválil každú novú transakciu s produktmi a monitoroval všetky záležitosti uvedené v písmene b), ktoré z týchto transakcií môžu vyplývať;
Článok 9 h)

transakcie sa monitorujú na individuálnom základe, kým sa v plnej miere nevyriešia všetky záležitosti uvedené v písmene b), a riadiaci orgán na základe posúdenia výboru pre nové produkty potvrdí, že transakcie sú plne začlenené do všetkých príslušných systémov IT a kontrolované prostredníctvom bežného systému riadenia rizík;
Článok 9 i)

všetky nové produkty bez ohľadu na stupeň ich začlenenia do systémov IT sa zohľadňujú v internom modeli merania rizika, ako aj v denných zmenách hodnoty portfólia používanej na účely spätného testovania a pridelenia ziskov a strát.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.