+Článek 231 Výpočet objemů rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát v případě seskupení způsobilého majetkového zajištění úvěrového rizika pro expozici, s níž se zachází podle přístupu IRB

Článek 231 Výpočet objemů rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát v případě seskupení způsobilého majetkového zajištění úvěrového rizika pro expozici, s níž se zachází podle přístupu IRB

Článek 231

Výpočet objemů rizikově vážených expozic a výše očekávaných ztrát v případě seskupení způsobilého majetkového zajištění úvěrového rizika pro expozici, s níž se zachází podle přístupu IRB

Instituce, které získaly více druhů majetkového zajištění úvěrového rizika, mohou pro expozice, na něž se vztahuje přístup IRB, použít vzorec stanovený v článku 230, a to postupně pro každý jednotlivý druh kolaterálu. Za tímto účelem tyto instituce po každém kroku uznání jednoho jednotlivého druhu majetkového zajištění úvěrového rizika sníží zbývající hodnotu nezajištěné expozice (EU) o upravenou hodnotu kolaterálu (ES) uznaného v daném kroku. V souladu s čl. 230 odst. 1 je celková hodnota ES pro všechny druhy majetkového zajištění úvěrového rizika omezena hodnotou E·(1+HE), čímž vznikne tento vzorec:

image

kde:

LGDS,i

= LGD použitelná na majetkové zajištění úvěrového rizika i, jak je uvedeno v čl. 230 odst. 2;

ES,i

= současná hodnota majetkového zajištění úvěrového rizika i získaná po uplatnění koeficientu volatility pro daný druh majetkového zajištění úvěrového rizika (Hc) podle čl. 230 odst. 2.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy