231 artikla
Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän ja odotettujen tappioiden yhteismäärän laskeminen IRB-menetelmän mukaisesti käsiteltävälle vastuulle hyväksyttävän vastikkeellisen luottosuojan ryhmissä
Laitokset, jotka ovat saaneet useita vastikkeellisia luottosuojatyyppejä, voivat soveltaa IRB-menetelmän mukaisesti käsiteltäviin vastuisiin 230 artiklassa säädettyä kaavaa vaiheittain kunkin yksittäisen vakuustyypin osalta. Tätä varten kyseisten laitosten on, hyväksyttyään kunkin yksittäisen vastikkeellisen luottosuojatyypin, vähennettävä jäljellä olevaa vakuudettoman vastuun (EU) arvoa kyseisessä vaiheessa hyväksytyn vakuuden (ES) mukautetulla arvolla. Kaikkien vastikkeellisten luottosuojatyyppien osalta yhteismäärä ES voi 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti olla enintään E·(1+HE) seuraavan laskukaavan mukaisesti:
jossa
|
LGDS,i
|
= FCP i:hin sovellettava LGD-arvo 230 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
|
|
ES,i
|
= FCP i:n käypä arvo, joka saadaan soveltamalla FCP-tyyppiin (Hc) 230 artiklan 2 kohdan mukaisesti sovellettavaa volatiliteettikorjausta.
|