+Artikkel 231 Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine aktsepteeritud otsese krediidiriski kaitse kogumite puhul riskipositsiooni puhul, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt
|
Artikkel 231 Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine aktsepteeritud otsese krediidiriski kaitse kogumite puhul riskipositsiooni puhul, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt
Artikkel 231
Riskiga kaalutud vara ja oodatava kahju arvutamine aktsepteeritud otsese krediidiriski kaitse kogumite puhul riskipositsiooni puhul, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt
Finantsinstitutsioonid, kes on saanud mitut liiki otsese krediidiriski kaitse, võivad riskipositsioonide puhul, mida käsitletakse sisereitingute meetodi kohaselt, kohaldada artiklis 230 sätestatud valemit järjestikku tagatise iga liigi suhtes. Sel eesmärgil vähendavad kõnealused finantsinstitutsioonid pärast iga otsese krediidiriski kaitse liigi arvesse võtmise etappi tagamata riskipositsiooni järelejäänud väärtust (EU) selles etapis arvestatud tagatise korrigeeritud väärtuse (ES) võrra. Kooskõlas artikli 230 lõikega 1 on kõigi otsese krediidiriski kaitse liikide ES kogusumma ülemmäär E (1
+
HE) väärtus, mille tulemuseks on järgmine valem:
kus:
|
LGDS,i
|
= otsese krediidiriski kaitse i suhtes kohaldatav makseviivitusest tingitud kahjumäär, nagu on sätestatud artikli 230 lõikes 2;
|
|
ES,i
|
= otsese krediidiriski kaitse i praegune väärtus, mis on saadud pärast seda liiki otsese krediidiriski kaitse suhtes kohaldatava volatiilsuskoefitsiendi (Hc) kohaldamist artikli 230 lõike 2 kohaselt.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|