+Artigo 231.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no caso de conjuntos de proteções reais de crédito elegíveis para uma posição em risco tratada de acordo com o Método IRB

Artigo 231.o Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no caso de conjuntos de proteções reais de crédito elegíveis para uma posição em risco tratada de acordo com o Método IRB

Artigo 231.o

Cálculo dos montantes das posições ponderadas pelo risco e dos montantes das perdas esperadas no caso de conjuntos de proteções reais de crédito elegíveis para uma posição em risco tratada de acordo com o Método IRB

As instituições que tenham obtido múltiplos tipos de proteção real de crédito podem, para as posições em risco tratadas de acordo com o Método IRB, aplicar a fórmula estabelecida no artigo 230.o, sequencialmente, para cada tipo de caução individual. Para esse efeito, após cada fase de reconhecimento de um tipo individual de FCP, essas instituições reduzem o valor remanescente da posição em risco não garantida (EU) pelo valor ajustado da caução (ES) reconhecido nessa fase. Nos termos do artigo 230.o, n.o 1, o total dos ES em todos os tipos de proteção real de crédito deve ter um limite máximo de E·(1+HE), resultante da seguinte fórmula:

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em que:

LGDS,i

= LGD aplicável à FCP i, conforme especificado no artigo 230.o, n.o 2;

ES,i

= valor atual da FCP i recebida, após aplicação do ajustamento de volatilidade aplicável ao tipo de FCP (Hc) nos termos do artigo 230.o, n.o 2.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas