+Artikel 231 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab ved puljer af anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning for en eksponering, der behandles efter IRB-metoden
|
Artikel 231 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab ved puljer af anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning for en eksponering, der behandles efter IRB-metoden
Artikel 231
Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb og værdier af forventede tab ved puljer af anerkendt finansieret kreditrisikoafdækning for en eksponering, der behandles efter IRB-metoden
Institutter, der har opnået flere typer finansieret kreditrisikoafdækning, kan for eksponeringer, som behandles efter IRB-metoden, anvende formlen i artikel 230 sekventielt for hver enkelt type sikkerhed. Med henblik herpå reducerer de pågældende institutter efter hvert trin med indregning af én individuel type FCP den resterende værdi af den usikrede eksponering (EU) med den justerede værdi af den sikkerhed (ES), der anerkendes på det pågældende trin. I overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, begrænses den samlede ES for alle typer finansieret kreditrisikoafdækning til værdien E (1 + HE), hvilket resulterer i følgende formel:
hvor:
|
LGDS,i
|
= det LGD, der finder anvendelse på FCP i, jf. artikel 230, stk. 2
|
|
ES,i
|
= den aktuelle værdi af modtaget FCP i efter anvendelse af den volatilitetsjustering, der gælder for den type FCP (Hc) i henhold til artikel 230, stk. 2.
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|