+231. pants Riska darījumu riska svērto vērtību un paredzamo zaudējumu apmēru aprēķināšana atbilstošu fondētās kredītaizsardzības portfeļu gadījumā riska darījumam, kam piemēroIRBpieeju
|
231. pants Riska darījumu riska svērto vērtību un paredzamo zaudējumu apmēru aprēķināšana atbilstošu fondētās kredītaizsardzības portfeļu gadījumā riska darījumam, kam piemēroIRBpieeju
231. pants
Riska darījumu riska svērto vērtību un paredzamo zaudējumu apmēru aprēķināšana atbilstošu fondētās kredītaizsardzības portfeļu gadījumā riska darījumam, kam piemēro IRB pieeju
Iestādes, kas ir ieguvušas vairāku veidu fondēto kredītaizsardzību, riska darījumiem, kam piemēro IRB pieeju, var secīgi piemērot 230. pantā noteikto formulu katram atsevišķam nodrošinājuma veidam. Šajā nolūkā minētās iestādes pēc katra atsevišķa fondētās kredītaizsardzības veida atzīšanas posma samazina nenodrošinātā riska darījuma (EU
) atlikušo vērtību par šajā posmā atzītā nodrošinājuma (ES
) koriģēto vērtību. Saskaņā ar 230. panta 1. punktu ES kopsumma visiem fondētās kredītaizsardzības veidiem nepārsniedz vērtību E·(1+HE
), iegūstot šādu formulu:
kur:
|
LGDS,i
|
= LGD, kas piemērojami fondētajai kredītaizsardzībai i, kā norādīts 230. panta 2. punktā;
|
|
ES,i
|
= tādas fondētās kredītaizsardzības i pašreizējā vērtība, kas saņemta pēc tam, kad piemērota svārstīguma korekcija, kura piemērojama attiecīgā veida fondētajai kredītaizsardzībai (Hc
) saskaņā ar 230. panta 2. punktu.
|
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|