+Artikel 231 Berekening van risicogewogen posten en verwachte verliesposten bij pools van toelaatbare volgestorte kredietprotectie voor een blootstelling die volgens de IRB-benadering worden behandeld
|
Artikel 231 Berekening van risicogewogen posten en verwachte verliesposten bij pools van toelaatbare volgestorte kredietprotectie voor een blootstelling die volgens de IRB-benadering worden behandeld
Artikel 231
Berekening van risicogewogen posten en verwachte verliesposten bij pools van toelaatbare volgestorte kredietprotectie voor een blootstelling die volgens de IRB-benadering worden behandeld
Instellingen die meerdere types volgestorte kredietprotectie hebben ontvangen, kunnen, voor blootstellingen die volgens de IRB-benadering worden behandeld, de formule uit artikel 230 toepassen, stapsgewijs voor elke individuele soort zekerheid. Daartoe verminderen die instellingen, na iedere stap van inaanmerkingneming van één individuele soort volgestorte kredietprotectie, de resterende waarde van de ongedekte blootstelling (EU) met de gecorrigeerde waarde van de in die stap in aanmerking genomen zekerheid (ES). Overeenkomstig artikel 230, lid 1, wordt het totaal van ES voor alle soorten volgestorte kredietprotectie gemaximeerd op de waarde van E·(1+HE), hetgeen de volgende formule oplevert:
waarbij:
|
LGDS,i
|
= de LGD van toepassing op FCP i, zoals gespecificeerd in artikel 230, lid 2;
|
|
ES,i
|
= de actuele waarde van FCP i ontvangen na de toepassing van de volatiliteitsaanpassing die van toepassing is op het type FCP (Hc) op grond van artikel 230, lid 2.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|