+Článek 383t Korelace v rámci koše pro riziko referenčního úvěrového rozpětí
---+Článek 383t 1.
---+Článek 383t 2.

Článek 383t Korelace v rámci koše pro riziko referenčního úvěrového rozpětí

-

1. Přehled

,
Článek 383t 1.

Mezi citlivostí WSk a WSl , které vyplývají z rizikových expozic zařazených do odvětvových košů 1 až 10, 12 až 18 a 20 podle čl. 383s odst. 1 tabulky č. 1, se korelační parametr ρkl stanoví takto:

image

kde:

image

se rovná 1, pokud jsou oba body citlivostí k a l shodné, v ostatních případech se rovná 90 %;

image

se rovná 1, pokud jsou obě jména citlivostí k a l shodná, 90 %, pokud se obě jména liší, ale právně jsou propojená, a v ostatních případech se rovná 50 %;

image

se rovná 1, pokud jsou obě jména v koši 1 až 10 nebo jsou obě v koši 12 až 18 nebo jsou obě v koši 20, v ostatních případech se rovná 80 %.
Článek 383t 2.

Mezi citlivostí WSk a WSl , které vyplývají z rizikových expozic zařazených do odvětvových košů 11 a 19, se korelační parametr ρkl stanoví takto:

image

kde:

image

se rovná 1, pokud jsou oba body citlivostí k a l shodné, v ostatních případech se rovná 90 %;

image

se rovná 1, pokud jsou obě jména citlivostí k a l shodná a oba indexy jsou ze stejné řady, 90 %, pokud jsou oba indexy shodné, ale z různých řad, v ostatních případech se rovná 80 %;

image

se rovná 1, pokud jsou obě jména v koši 11 nebo jsou obě v koši 19, v ostatních případech se rovná 80 %.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy