+Člen 383t Korelacije znotraj skupin za tveganje referenčnega kreditnega razmika
---+Člen 383t 1.
---+Člen 383t 2.

Člen 383t Korelacije znotraj skupin za tveganje referenčnega kreditnega razmika

-

1. Pregled

,
Člen 383t 1.

Med občutljivostma WSk in WSl , ki izhajata iz izpostavljenosti tveganju, dodeljenih sektorskim skupinam 1 do 10, 12 do 18 in 20 iz člena 383s(1), razpredelnica 1, se korelacijski parameter ρkl določi na naslednji način:

image

pri čemer:

image

je 1, kadar sta obe točki občutljivosti k in l identični, sicer pa 90 %;

image

je 1, kadar sta referenčna subjekta občutljivosti k in l identična, 90 %, če sta različna, vendar pravno povezana, sicer pa 50 %;

image

je 1, kadar sta oba referenčna subjekta v skupinah 1 do 10 ali oba v skupinah 12 do 18 ali oba v skupini 20, sicer pa 80 %.
Člen 383t 2.

Med občutljivostma WSk in WSl , ki izhajata iz izpostavljenosti tveganju, dodeljenih sektorskima skupinama 11 in 19, se korelacijski parameter ρkl določi na naslednji način:

image

pri čemer:

image

je 1, kadar sta obe točki občutljivosti k in l identični, sicer pa 90 %;

image

je 1, kadar sta referenčna subjekta občutljivosti k in l identična in sta oba indeksa iz iste serije, 90 %, če sta oba indeksa enaka, vendar iz različnih serij, sicer pa 80 %;

image

je 1, kadar sta oba referenčna subjekta v skupini 11 ali oba v skupini 19, sicer pa 80 %.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi