+Artikkel 383t Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid
---+Artikkel 383t 1.
---+Artikkel 383t 2.
|
Artikkel 383t Võrdlusaluseks oleva krediidimarginaali riski rühmasisesed korrelatsioonid
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 383t 1.
|
Kahe tundlikkuse WSk
ning WSl
vahel, mis tulenevad artikli 383s tabelis 1 esitatud sektori rühmadesse 1–10, 12–18 ja 20 määratud riskipositsioonidest, kehtestatakse korrelatsiooniparameeter ρkl
järgmiselt:
kus:
|
|
on 1, kui kaks tundlikkustega k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 90 %;
|
|
|
on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on identsed, 90 %, kui kaks alusvara on erinevad, kuid õiguslikult seotud, vastasel juhul on see 50 %;
|
|
|
on 1, kui mõlemad alusvarad on rühmades 1–10, mõlemad on rühmades 12–18 või mõlemad on rühmas 20, vastasel juhul on see 80 %.
|
|
|
Artikkel 383t 2.
|
Kahe tundlikkuse WSk
ja WSl
vahel, mis tulenevad sektori rühmadesse 11 ja 19 määratud riskipositsioonidest, kehtestatakse korrelatsiooniparameeter ρkl
järgmiselt:
kus:
|
|
on 1, kui kaks tundlikkustega k ja l punkti on identsed, vastasel juhul on see 90 %;
|
|
|
on 1, kui kaks tundlikkuste k ja l alusvara on identsed ja mõlemad indeksid on samast seeriast, 90 %, kui mõlemad indeksid on samad, kuid erinevast seeriast, vastasel juhul on see 80 %;
|
|
|
on 1, kui mõlemad alusvarad on rühmas 11 või rühmas 19, vastasel juhul on see 80 %.
|
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|