+Articolo 383 unvicies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
---+Articolo 383 unvicies 1.
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Articolo 383 unvicies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 383 unvicies 1.
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Tra due sensibilità WSk
e WSl
, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 10, da 12 a 18 e 20 di cui all’articolo 383 vicies, paragrafo 1, tabella 1, il parametro di correlazione ρkl
è fissato come segue:
dove:
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è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
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è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, al 90 % se i due nomi sono distinti ma giuridicamente collegati, mentre è pari al 50 % negli altri casi;
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è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 10, rientrano entrambi nelle categorie da 12 a 18 o rientrano entrambi nella categoria 20, mentre è pari all’80 % negli altri casi.
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Articolo 383 unvicies 2.
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Tra due sensibilità WSk
e WSl
, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 11 e 19, il parametro di correlazione ρkl
è fissato come segue:
dove:
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è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
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è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, al 90 % sei due indici sono gli stessi ma appartengono a serie distinte, mentre è pari all’80 % negli altri casi;
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è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 11 o entrambi nella categoria 19, mentre è pari all’80 % negli altri casi.
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,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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