+Article 383unvicies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de référence
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Article 383unvicies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de référence

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1. Vue d’ensemble

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Article 383unvicies 1.

Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 10, 12 à 18 et 20 du tableau 1 de l’article 383 vicies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est établi comme suit:

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où:

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est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

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est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont différentes, mais juridiquement liées, et à 50 % dans les autres cas;

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est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux aux classes 1 à 10, aux classes 12 à 18, ou à la classe 20, et à 80 % dans les autres cas.
Article 383unvicies 2.

Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 11 et 19, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:

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où:

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est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

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est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques et que les deux indices sont de la même série, à 90 % lorsque les deux indices sont identiques, mais de séries différentes, et à 80 % dans les autres cas;

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est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux à la classe 11 ou toutes deux à la classe 19, et à 80 % dans les autres cas.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes