+383t straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos grupės vidaus koreliacijos
---+383t straipsnis 1.
---+383t straipsnis 2.

383t straipsnis Pagrindinės kredito maržos rizikos grupės vidaus koreliacijos

-

1. Apžvalga

,
383t straipsnis 1.

Tarp WSk ir WSl jautrumo rūšių, susijusių su rizikos pozicijomis, priskirtomis 1–10, 12–18 ir 20 sektorinėms grupėms, kaip nustatyta 383s straipsnio 1 dalies 1 lentelėje, koreliacijos parametras ρkl nustatomas taip:

image

čia:

image

lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos, o kitu atveju jis lygus 90 %;

image

lygus 1, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai yra vienodi, 90 %, jei pavadinimai skirtingi, bet teisiškai susiję, o kitu atveju jis lygus 50 %;

image

lygus 1, jei abu pavadinimai yra 1–10 grupėse, abu pavadinimai yra 12–18 grupėse arba abu pavadinimai yra 20 grupėje, o kitu atveju jis lygus 80 %.
383t straipsnis 2.

Tarp WSk ir WSl jautrumo rūšių, susijusių su rizikos pozicijomis, priskirtomis 11 ir 19 sektorinėms grupėms, koreliacijos parametras ρkl nustatomas taip:

image

čia:

image

lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos; kitu atveju jis lygus 90 %;

image

lygus 1, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai yra vienodi ir abu indeksai priklauso tai pačiai serijai, ir 90 %, jei abu indeksai vienodi, bet priklauso skirtingoms serijoms; kitu atveju jis lygus 80 %;

image

lygus 1, jei abu pavadinimai yra 11 grupėje arba abu pavadinimai yra 19 grupėje; kitu atveju jis lygus 80 %.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai