+Artigo 383.o-T Correlações intraescalão para risco de spread de crédito de referência
---+Artigo 383.o-T 1.
---+Artigo 383.o-T 2.
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Artigo 383.o-T Correlações intraescalão para risco de spread de crédito de referência
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1. Visão geral
| Título |
Regulamentação |
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Artigo 383.o-T 1.
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Entre duas sensibilidades WSk
e WSl
, resultantes de posições em risco atribuídas aos escalões setoriais 1 a 10, 12 a 18 e 20 do artigo 383.o-S, n.o 1, quadro 1, o parâmetro de correlação ρkl
é determinado do seguinte modo:
em que:
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é igual a 1, caso os dois vértices das sensibilidades k e l sejam idênticos; caso contrário, é igual a 90 %;
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é igual a 1, caso as duas entidades de referência das sensibilidades k e l sejam idênticas, igual a 90 %, caso as duas entidades de referência sejam diferentes mas estejam juridicamente relacionadas, e igual a 50 % nos restantes casos;
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é igual a 1, caso as duas entidades de referência estejam ambas nos escalões 1 a 10, ambas nos escalões 12 a 18 ou ambas no escalão 20; caso contrário, é igual a 80 %.
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Artigo 383.o-T 2.
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Entre duas sensibilidades WSk
e WSl
, resultantes de posições em risco atribuídas aos escalões setoriais 11 e 19, o parâmetro de correlação ρkl
é determinado do seguinte modo:
em que:
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é igual a 1, caso os dois vértices das sensibilidades k e l sejam idênticos; caso contrário, é igual a 90 %;
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é igual a 1, caso as duas entidades de referência das sensibilidades k e l sejam idênticas e os dois índices sejam da mesma série, igual a 90 %, caso os dois índices sejam idênticos mas de séries diferentes, e igual a 80 % nos restantes casos;
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é igual a 1, caso as duas entidades de referência estejam ambas no escalão 11 ou ambas no escalão 19; caso contrário, é igual a 80 %.
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,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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