+Artykuł 383t Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego
---+Artykuł 383t 1.
---+Artykuł 383t 2.

Artykuł 383t Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka referencyjnego spreadu kredytowego

-

1. Przegląd

,
Artykuł 383t 1.

Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk i WSl , wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 1–10, 12–18 i 20, zgodnie z art. 383s ust. 1 tabela 1, parametr korelacji ρkl ustala się w poniższy sposób:

image

gdzie:

image

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

image

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, 90 %, jeżeli obie nazwy są różne, ale prawnie powiązane, a w przeciwnym wypadku wynosi 50 %;

image

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszykach 1 do 10, w koszykach 12 do 18 lub w koszyku 20, w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.
Artykuł 383t 2.

Pomiędzy dwoma wskaźnikami wrażliwości WSk i WSl , wynikającymi z ekspozycji na ryzyko przypisanych do koszyków sektorowych 11 i 19, parametr korelacji ρkl ustala się w poniższy sposób:

image

gdzie:

image

wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są identyczne, a w przeciwnym wypadku wynosi 90 %;

image

wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne i oba indeksy należą do tego samego szeregu, a 90 %, jeżeli oba indeksy są takie same, ale należą do innych szeregów; w przeciwnym wypadku wynosi 80 %;

image

wynosi 1, jeżeli obie nazwy znajdują się w koszyku 11 lub w koszyku 19, w przeciwnym wypadku wynosi 80 %.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy