+Článek 383w Korelace mezi koši pro akciové riziko

Článek 383w Korelace mezi koši pro akciové riziko

Článek 383w

Korelace mezi koši pro akciové riziko

Parametr korelace mezi koši pro akciové riziko delta a vega se stanoví na:

a) 

15 %, pokud oba koše spadají do košů 1 až 10 podle čl. 383v odst. 1 tabulky č. 1;

b) 

75 %, pokud se jedná o koše 12 a 13 podle čl. 383v odst. 1 tabulky č. 1;

c) 

45 %, pokud je jeden z košů koš 12 či 13 podle čl. 383v odst. 1 tabulky č. 1 a druhý koš spadá mezi koše 1 až 10 podle čl. 383v odst. 1 tabulky č. 1;

d) 

0 %, pokud je jeden z těchto dvou košů koš 11 podle čl. 383v odst. 1 tabulky č. 1.

1. Přehled

,
Název Regulace

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky
Zdroj Požadavek

3. Související standardy

Standardy
Zdroj Požadavek