+Artikel 383w Korrelationer for aktierisiko på tværs af undergrupper

Artikel 383w Korrelationer for aktierisiko på tværs af undergrupper

Artikel 383w

Korrelationer for aktierisiko på tværs af undergrupper

Korrelationsparameteren på tværs af undergruppen for aktiedelta- og aktievegarisiko fastsættes til:

a) 

15 %, når de to undergrupper henhører under undergruppe 1-10 i artikel 383v, stk. 1, tabel 1

b) 

75 %, når de to undergrupper er undergruppe 12 og 13 i artikel 383v, stk. 1, tabel 1

c) 

45 %, når en af undergrupperne er undergruppe 12 eller 13 i artikel 383v, stk. 1, tabel 1, og den anden undergruppe henhører under undergruppe 1 til 10 i artikel 383v, stk. 1, tabel 1

d) 

0 %, når en af de to undergrupper er undergruppe 11 i artikel 383v, stk. 1, tabel 1.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder