+Article 383quatervicies Corrélations entre classes pour le risque sur actions

Article 383quatervicies Corrélations entre classes pour le risque sur actions

Article 383 quater vicies

Corrélations entre classes pour le risque sur actions

Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega sur actions est fixé à:

a) 

15 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;

b) 

75 % lorsque les deux classes sont les classes 12 et 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;

c) 

45 % lorsque l’une des classes est la classe 12 ou 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1, et que l’autre classe se situe entre les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;

d) 

0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 11 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes