+Artikel 383w Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos

Artikel 383w Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos

Artikel 383w

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos

Der über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationsparameter für das Delta- und Vega-Aktienkursrisiko wird festgesetzt auf

a) 

15 %, wenn die beiden Unterklassen den Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 angehören;

b) 

75 %, wenn es sich bei den beiden Unterklassen um die Unterklassen 12 und 13 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt;

c) 

45 %, wenn es sich bei einer der Unterklassen um Unterklasse 12 oder 13 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt und die andere Unterklasse einer der Unterklassen 1 bis 10 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 angehört;

d) 

0 %, wenn es sich bei einer der beiden Unterklassen um Unterklasse 11 in Artikel 383v Absatz 1 Tabelle 1 handelt.

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards