+Articolo 383 quatervicies Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Articolo 383 quatervicies Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Articolo 383 quatervicies

Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta e vega su strumenti di capitale è fissato a:

a) 

15 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10 di cui all’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;

b) 

75 %, se le due categorie sono le categorie 12 e 13 di cui all’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;

c) 

45 %, se una delle categorie è la categoria 12 o 13 di cui all’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1, e l’altra categoria rientra tra le categorie da 1 a 10 dell’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;

d) 

0 %, se una delle due categorie è la categoria 11 di cui all’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito