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+Articolo 383 quatervicies Correlazioni tra categorie per il rischio azionario |
Articolo 383 quatervicies Correlazioni tra categorie per il rischio azionarioArticolo 383 quatervicies Correlazioni tra categorie per il rischio azionario Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta e vega su strumenti di capitale è fissato a:
a)
15 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10 di cui all’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;
b)
75 %, se le due categorie sono le categorie 12 e 13 di cui all’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;
c)
45 %, se una delle categorie è la categoria 12 o 13 di cui all’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1, e l’altra categoria rientra tra le categorie da 1 a 10 dell’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;
d)
0 %, se una delle due categorie è la categoria 11 di cui all’articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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