+Článok 383w Korelácie naprieč skupinami pre akciové riziko

Článok 383w Korelácie naprieč skupinami pre akciové riziko

Článok 383w

Korelácie naprieč skupinami pre akciové riziko

Parameter korelácie naprieč skupinami pre akciové riziko delta a vega sa stanovuje na:

a) 

15 %, ak tieto dve skupiny patria do skupín 1 až 10 v článku 383v ods. 1 tabuľke 1;

b) 

75 %, ak sú tieto dve skupiny skupinami 12 a 13 v článku 383v ods. 1 tabuľke 1;

c) 

45 %, ak jedna zo skupín je skupina 12 alebo 13 v článku 383v ods. 1 tabuľke 1 a druhá skupina patrí do skupín 1 až 10 v článku 383v ods. 1 tabuľke 1;

d) 

0 %, ak jedna z týchto dvoch skupín je skupina 11 v článku 383v ods. 1 tabuľke 1.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy