+Articolul 383w Corelațiile dintre benzi pentru riscul de devalorizare a titlurilor de capital

Articolul 383w Corelațiile dintre benzi pentru riscul de devalorizare a titlurilor de capital

Articolul 383w

Corelațiile dintre benzi pentru riscul de devalorizare a titlurilor de capital

Parametrul de corelație dintre benzi pentru riscul de devalorizare a titlurilor de capital delta și vega se stabilește la:

(a) 

15 % dacă cele două benzi se încadrează în benzile 1-10 de la articolul 383v alineatul (1) tabelul 1;

(b) 

75 % dacă cele două benzi sunt benzile 12 și 13 de la articolul 383v alineatul (1) tabelul 1;

(c) 

45 % dacă una dintre benzi este banda 12 sau 13 de la articolul 383v alineatul (1) tabelul 1, iar cealaltă bandă se încadrează în benzile 1-10 de la articolul 383v alineatul (1) tabelul 1;

(d) 

0 % dacă una dintre cele două benzi este banda 11 de la articolul 383v alineatul (1) tabelul 1.

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde