+383w. cikk A részvénypiaci kockázat kategóriák közötti korrelációi

383w. cikk A részvénypiaci kockázat kategóriák közötti korrelációi

383w. cikk

A részvénypiaci kockázat kategóriák közötti korrelációi

A delta és vega részvénypiaci kockázat kategóriák közötti korrelációs paramétere a következő:

a) 

15 %, ha a két kategória a 383v. cikk (1) bekezdésének 1. táblázatában szereplő 1–10. kategória egyike;

b) 

75 %, ha a két kategória a 383v. cikk (1) bekezdésének 1. táblázatában szereplő 12. és 13. kategória;

c) 

45 %, ha a két kategória egyike a 383v. cikk (1) bekezdésének 1. táblázatában szereplő 12. vagy 13. kategória, a másik pedig a 383v. cikk (1) bekezdésének 1. táblázatában szereplő 1–10. kategória egyike;

d) 

0 %, ha a két kategória egyike a 383v. cikk (1) bekezdésének 1. táblázatában szereplő 11. kategória.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok