26. Pokud instituce používá aproximace beta nebo jiné metody pro generování náhodných dat pro účely …

Pokud instituce používá aproximace beta nebo jiné metody pro generování náhodných dat pro účely stanovení scénářů budoucích šoků, měly by být hodnoty koeficientů beta nebo parametrů metod pro generování náhodných dat určeny výhradně na základě datových vstupů kalibrovaných s historickými údaji, jak je uvedeno v článku 325bc nařízení (EU) č. 575/2013, aby byly datové vstupy použité v těchto aproximacích beta nebo jiných metodách pro generování náhodných dat přesné. Pokud instituce ve výjimečných případech nestanoví hodnoty koeficientů beta nebo parametry metod pro generování náhodných dat výhradně na základě těchto datových vstupů, ale provede úpravy hodnot těchto koeficientů beta nebo parametrů, měly by být datové vstupy použité v těchto aproximacích beta nebo jiných metodách pro generování náhodných dat považovány za přesné pouze tehdy, jsou - li splněny všechny tyto podmínky:

• a) koeficienty beta nebo parametry metod pro generování náhodných dat nelze určit výhradně na základě datových vstupů kalibrovaných s historickými údaji, jak je uvedeno v článku 325bc nařízení (EU) č. 575/2013;
• b) instituce ve svých zásadách popíše metodiku, kterou v tomto případě použila k získání hodnot koeficientů beta nebo parametrů metod pro generování náhodných dat, včetně všech úprav provedených u hodnot koeficientů beta nebo parametrů stanovených výhradně na základě datových vstupů kalibrovaných s historickými údaji, jak je uvedeno v článku 325bc nařízení (EU) č. 575/2013;
• c) volba hodnot koeficientů beta nebo parametrů metod pro generování náhodných dat nepodceňuje riziko. VSTUPŮ V MODELU MĚŘENÍ RIZIKA

4.1.4 Datové vstupy použité pro kombinace rizikových faktorů

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/