26. Se un ente, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizza approssimazioni beta o altri …

Se un ente, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizza approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali affinché i dati immessi usati in tali approssimazioni beta o in tali altri approcci per la generazione di dati casuali siano accurati, i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali devono essere determinati esclusivamente sulla base dei dati immessi calibrati sui dati storici di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora l’ente, in casi eccezionali, non determini i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali esclusivamente sulla base dei suddetti dati immessi, ma i valori di tali coefficienti beta o tali parametri vengano rettificati, i dati immessi usati in queste approssimazioni beta o in questi altri approcci per la generazione di dati casuali possono essere considerati accurati soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

• (a) i coefficienti beta o i parametri degli approcci per la generazione di dati casuali non possono essere determinati esclusivamente sulla base dei dati immessi calibrati sui dati storici di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;
• (b) l’ente descrive nelle proprie strategie il metodo utilizzato in questo caso per ottenere i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali, comprese eventuali rettifiche apportate ai valori dei coefficienti beta o dei NEL MODELLO DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

parametri determinati esclusivamente sulla base dei dati immessi calibrati sui dati storici di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013;

• (c) la scelta dei valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali non sottostima il rischio.

4.1.4 Dati immessi per combinazioni di fattori di rischio

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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