26. W przypadku gdy instytucja stosuje aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie …

W przypadku gdy instytucja stosuje aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie danych losowych na potrzeby określania scenariuszy przyszłych szoków, aby PARAMETRÓW WEJŚCIOWYCH W MODELU POMIARU RYZYKA

zapewnić dokładność parametrów wejściowych wykorzystywanych w tych aproksymacjach Beta lub innych metodach wykorzystujących generowanie danych losowych, wartości współczynników Beta lub parametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych powinny być ustalane wyłącznie na podstawie parametrów wejściowych skalibrowanych na podstawie danych historycznych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013. W sytuacji gdy, w wyjątkowych przypadkach, instytucja nie ustala wartości współczynników Beta lub parametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych wyłącznie na podstawie tych parametrów wejściowych, lecz dokonuje korekt wartości tych współczynników Beta lub parametrów, parametry wejściowe wykorzystywane w aproksymacjach Beta lub innych metodach wykorzystujących generowanie danych losowych powinny być uznane za dokładne wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

• (a) współczynniki Beta lub parametry stosowane w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych nie mogą być ustalone wyłącznie na podstawie parametrów wejściowych skalibrowanych na podstawie danych historycznych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
• (b) instytucja opisuje w swoich politykach metodę stosowaną w tym przypadku do uzyskania wartości współczynników Beta lub parametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych, w tym wszelkich korekt dokonywanych w wartościach współczynników Beta lub parametrów ustalonych wyłącznie na podstawie parametrów wejściowych skalibrowanych na podstawie danych historycznych, o których mowa w art. 325bc rozporządzenia (UE) nr 575/2013;
• (c) wybór wartości dla współczynników Beta lub parametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych nie powoduje niedoszacowania ryzyka.

4.1.4 Parametry wejściowe wykorzystywane w przypadku kombinacji czynników ryzyka

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/