26. Lorsqu’un établissement utilise des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération de …

Lorsqu’un établissement utilise des approximations bêta ou d’autres méthodes de génération de données aléatoires aux fins de déterminer les scénarios de chocs futurs, afin que les données d’entrée utilisées dans ces approximations bêta ou dans d’autres méthodes de génération de données aléatoires soient exactes, les valeurs des coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires devraient être déterminés exclusivement sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques visées à DES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE MODÈLE DE MESURE DES RISQUES

l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’établissement ne détermine pas les valeurs des coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires exclusivement sur la base de ces données d’entrée, mais que des ajustements sont apportés aux valeurs de ces coefficients bêta ou aux paramètres, les données d’entrée utilisées dans ces approximations bêta ou dans d’autres approches de génération de données aléatoires ne devraient être considérées comme exactes que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

• (a) les coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires ne peuvent être déterminés exclusivement sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013;
• (b) l’établissement décrit dans ses politiques la méthodologie utilisée dans ce cas pour obtenir les valeurs des coefficients bêta ou les paramètres des approches de génération de données aléatoires, y compris tout ajustement apporté aux valeurs des coefficients bêta ou aux paramètres déterminés exclusivement sur la base des données d’entrée calibrées par rapport aux données historiques visées à l’article 325 sexquinquagies du règlement (UE) nº 575/2013;
• (c) le choix des valeurs des coefficients bêta ou des paramètres des approches de génération de données aléatoires ne sous-estime pas le risque.

4.1.4 Données d’entrée utilisées pour les combinaisons de facteurs de risque

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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