+26. Verwendet ein Institut zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder …

26. Verwendet ein Institut zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder …

Verwendet ein Institut zur Bestimmung der Szenarien künftiger Schocks Beta-Näherungswerte oder andere Zufallsdaten generierende Ansätze, sollten die Werte der Beta-Koeffizienten oder die Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze ausschließlich auf den anhand historischer Daten kalibrierten Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 basieren. Nur dann kann davon ausgegangen werden, dass die Daten für diese Beta-Näherungswerte oder andere Zufallsdaten generierende Ansätze genau sind. Wenn die Werte der Beta-Koeffizienten oder die Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze in Ausnahmefällen nicht ausschließlich auf diesen Daten basieren, sondern das Institut Anpassungen der Werte dieser Beta-Koeffizienten oder Parameter vornimmt, sollten die Daten für die Beta-Näherungswerte oder anderen Zufallsdaten generierenden Ansätze nur dann als genau betrachtet werden, wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: EINFLIESSENDEN DATEN

  • (a) Die Beta-Koeffizienten oder die Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze können nicht ausschließlich auf Basis der anhand historischer Daten kalibrierten Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bestimmt werden;
  • (b) das Institut beschreibt in seinen Richtlinien die Methodik, die in diesem Fall zur Ermittlung der Werte der Beta-Koeffizienten oder der Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze angewandt wird, einschließlich etwaiger Anpassungen der Werte der Beta-Koeffizienten oder der Parameter, die ausschließlich auf den anhand historischer Daten kalibrierten Daten nach Artikel 325bc der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 basieren;
  • (c) die Werte für die Beta-Koeffizienten oder die Parameter der Zufallsdaten generierenden Ansätze werden so gewählt, dass das Risiko nicht unterschätzt wird.

4.1.4 Daten für Kombinationen von Risikofaktoren

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/