| Skóre Názor orgánů rizika dohledu | • | Posuzované faktory v souvislosti v s inherentním rizikem Povaha a složení expozic vůči • | Posuzované faktory souvislosti s přiměřeným řízením a kontrolními mechanismy Zásady a strategie |
| Existuje nízké riziko významného obezřetnostního 1 dopadu na investiční podnik vzhledem k úrovni zjištěného rizika a jeho řízení. | • • • • | tržnímu riziku znamenají nepodstatné / velmi nízké riziko. Expozice investičního podniku vůči tržnímu riziku jsou nekomplexní. Úroveň koncentrace tržního rizika je nepodstatná / velmi nízká. • Expozice investičního podniku vůči tržnímu riziku generují výnosy, které nejsou volatilní. Povaha a složení expozic vůči tržnímu riziku znamenají nízké až střední riziko. | investičního podniku v oblasti tržního rizika jsou v souladu s jeho celkovou strategií a rizikovým apetitem. Organizační struktura pro oblast tržního rizika je spolehlivá, s jasně vymezenými pravomocemi a jasným rozdělením činností mezi útvary přijímajícími a řídícími rizika a kontrolními |
| 2 Existuje nízké významného obezřetnostního dopadu investiční středně podnik riziko na | • • | Komplexnost podniku až Úroveň nízká střední. až koncentrace střední. vůči tržnímu expozic tržního riziku investičního je rizika nízká je • | mechanismy. Systémy monitorování tržního přiměřené. rizika a vykazování měření, jsou |
| vzhledem k úrovni zjištěného rizika a jeho řízení. | • • | Expozice investičního podniku vůči • tržnímu riziku generují výnosy s nízkou až střední mírou volatility. Povaha a složení expozic vůči • | Interní limity a kontrolní rámec tržního rizika jsou spolehlivé a jsou v souladu se strategií řízení rizik investičního podniku a jeho rizikovým apetitem. 60 Existuje nedostatek ve |
| Existuje středně vysoké riziko významného 3 obezřetnostního dopadu na | • | tržnímu riziku znamenají střední až vysoké riziko. Komplexnost expozic investičního podniku střední až vysoká. vůči tržnímu riziku je | vztahu zásad a strategie investičního podniku v oblasti tržního rizika k a jeho rizikovému celkové apetitu. strategii |
| investiční podnik vzhledem k úrovni zjištěného rizika a jeho řízení. | • • • | Úroveň koncentrace tržního rizika je • střední až vysoká. Expozice investičního podniku vůči tržnímu riziku generují výnosy se střední až vysokou mírou volatility. Povaha a složení expozic vůči tržnímu riziku znamenají vysoké riziko. • | Organizační struktura pro oblast tržního rizika postrádá jasně vymezené pravomoci a jasné rozdělení činností mezi útvary přijímajícími a řídícími rizika a kontrolními mechanismy. . Systémy měření, |
| 4 Existuje riziko obezřetnostního dopadu investiční významného podnik vysoké na | • • | Úroveň vysoká. Komplexnost podniku vysoká. koncentrace vůči expozic tržnímu tržního investičního riziku rizika je je | monitorování tržních dostatečné dostatečně některá sledována rizika rizik nejsou konzistentní, a vykazování nejsou řádně nebo nebo |
| vzhledem k úrovni zjištěného rizika a jeho řízení. | • | Expozice investičního podniku vůči tržnímu riziku generují výnosy s vysokou mírou volatility. • | vykazována. Interní limity a kontrolní rámec tržního rizika nejsou v souladu se strategií řízení rizik investičního podniku a jeho rizikovým apetitem. |