| Właściwe organy powinny oddzielnie, a także zrozumieć | | rozpatrywać wszystkie te czynniki czynniki wpływające na ryzyko dla rynku. | równolegle, a | nie 66 |
| Tabela 6. Czynniki nadzorcze istotne | w | przyznawaniu punktacji dotyczącej ryzyka Czynniki | rynkowego związane z jakością | |
| Punktacja Pogląd nadzorczy ryzyka | • | Czynniki związane z ryzykiem zarządzania nieodłącznym Charakter i struktura ekspozycji • | i mechanizmów kontroli Polityka i strategia | w |
| Istnieje niskie ryzyko wystąpienia istotnych skutków ostrożnościowych dla firmy 1 inwestycyjnej, uwzględniając poziom nieodłącznego zarządzania mechanizmów kontroli. ryzyka oraz i | • • • • | na ryzyko rynkowe pozwalają sądzić, że ryzyko jest nieistotne lub bardzo niskie. Ekspozycje firmy inwestycyjnej na ryzyko rynkowe nie mają charakteru złożonych. • Ekspozycje firmy zyski Poziom rynkowego bardzo niepodatne niski. inwestycyjnej koncentracji na jest ryzyko na nieistotny wahania. generują rynkowe ryzyka lub Charakter i struktura ekspozycji | zakresie rynkowego inwestycyjnej oraz strategia i apetyt ryzyko są ze sobą spójne. Ramy organizacyjne zakresie ry przewidują podział rozdział podejmujących nkowego obowiązków zadań są solidne ryzyko wyraźny komórki ds. zarządzania ryzykiem i kontroli | ryzyka firmy ogólna na w między ryzyka i i i ryzyka. |
| Istnieje średni o niskie ryzyko wystąpienia istotnego wpływu z perspektywy 2 ostrożnościowej na firmę inwestycyjną, uwzględniając poziom ryzyka nieodłącznego oraz zarządzania i mechanizmów kontroli. | • • • | na ryzyko rynkowe pozwalają • sądzić, że ryzyko jest niskie do średnie go. Stopień złożoności ekspozycji firmy inwestycyjnej na ryzyko rynkowe jest niski do średni ego. • Poziom koncentracji ryzyka rynkowego jest niski do średni ego. Ekspozycje firmy inwestycyjnej na ryzyko rynkowe generują zyski, które charakteryzują się niskim stopniem zmienności do średniego . | Systemy pomiaru monitorowania rynkowego sprawozdawczości zakresie są odpowied Limity wewnętrzne kontroli rynkowego są solidne spójne ze strategią zarządzania ryzykiem firmy inwestycyjnej apetytem na ryzyko. | i ryzyka oraz w jego nie. i ramy ryzyka i i jej |
| Istnieje średni o wysokie ryzyko wystąpienia istotnego wpływu z perspektywy 3 ostrożnościowej z perspektywy ostrożnościowej na firmę inwestycyjną, uwzględniając poziom ryzyka nieodłącznego oraz | • • • | Charakter i struktura ekspozycji • na ryzyko ry nkowe pozwalają sądzić, że ryzyko jest średnie do wysokiego. Stopień złożoności ekspozycji firmy inwestycyjnej na ryzyko rynkowe jest średni do wysokiego. Poziom koncentracji ryzyka • rynkowego jest średni do wysokiego. | W polityce i strategii inwestycyjnej w zakresie ryzyka rynkowego występują niedociągnięcia stosunku do jej strategii i apetytu ryzyko. Ramy organizacyjne zakresie rynkowego | firmy w ogólnej na w ryzyka nie 67 |
| zarządzania i mechanizmów kontroli. | • • | Ekspozycje firmy inwestycyjnej na ryzyko rynkowe generują zyski, które charakteryzują się średnim stopniem zmienności do wysokiego. Charakter i struktura ekspozycji na ryzyko rynkowe pozwalają • sądzić, że ryzyko jest wysokie. | przewidują wyraźnego podziału obowiązków rozdziału zadań podejmujących ryzyko komórki ds. zarządzania ryzykiem i kontroli Systemy pomiaru monitorowania | i między i ryzyka. i ryzyka |
| Istnieje ryzyko istotnego perspektywy wystąpienia wpływu wysokie z | • | Złożoność inwestycyjnej jest wysoka. ekspozycji na ryzyko rynkowe firmy | rynkowego sprawozdawczości zakresie wystarczające nie | w oraz jego lub są |
| ostrożnościowej na 4 firmę inwestycyjną, uwzględniając poziom ryzyka nieodłącznego oraz zarządzania i mechanizmów kontroli. | • • | Poziom koncentracji ryzyka rynkowego jest wysoki. Ekspozycje firmy inwestycyjnej na ryzyko rynkowe generują zyski, które charakteryzują się wysokim stopniem zmienności. • | dostatecznie spójne, niektóre rodzaje nie są odpowiednio monitorowane zgłaszane. Limity wewnętrzne kontroli ryzyka rynkowego nie są zgodne ze strategią zarządzania ryzykiem firmy inwestycyjnej apetytem na ryzyko. | a ryzyka lub i ramy lub jej |