| Tillsynsmyndighetens Riskbetyg uppfattning | Överväganden • | i samband med inneboende risk Marknadsriskexponeringarnas • art och sammansättning innebär inte väsentlig/mycket | Överväganden när gäller adekvat riskhantering och kontroller Värdepappersföretagets marknadsriskpolicy marknadsriskstrategi | det och är |
| Det finns en låg risk för betydande tillsynsrelaterad 1 inverkan på värdepappersföretaget med inneboende samt och kontrollfunktioner. beaktande riskhanterings- risknivå av | • • • • | låg risk. Värdepappersföretagets exponering för marknadsrisk är okomplicerad. • Värdepappersföretagets Graden marknadskoncentrationsrisk inte exponeringar väsentlig/mycket låg. mot av är marknadsrisk genererar icke-volatil avkastning. Marknadsriskexponeringarnas • art och sammansättning tyder | förenliga med övergripande strategin och riskaptiten. Den organisatoriska ramen är ansvar ansvarsfördelning mellan stabil för och risktagare med marknadsrisk en ett förvaltnings-kontrollfunktioner. Systemen för mätning, övervakning | den tydligt tydlig och och 65 och |
| Det finns en låg till medelhög risk för betydande tillsynsrelaterad 2 inverkan på värdepappersföretaget med tanke på nivån på och den samt kontrollerna. inneboende riskhanteringen risken | • • • • | på låg till medelhög risk. Komplexiteten i värdepappersföretagets marknadsriskexponeringar är • låg till medelhög. Risknivån för marknadsrisk är låg till medelhög. Värdepappersföretagets riskexponeringar marknadsrisk genererar för avkastning som har låg till medelhög volatilitet. Marknadsriskexponeringarnas • art och sammansättning tyder på medelhög till hög risk. | rapportering marknadsrisker lämpliga. De begränsningarna kontrollramarna marknadsrisk är och värdepappersföretagets riskhanteringsstrategi och riskaptit. ligger i linje Det finns brister värdepappersföretagets marknadsriskpolicy | av är interna och för sunda med i och |
| Det finns en medelhög till hög risk för betydande tillsynsrelaterad 3 inverkan på värdepappersföretaget med beaktande av inneboende samt och kontrollfunktioner. riskhanterings- risknivå | • • • • | Värdepappersföretagets riskexponering för marknadsrisker är medelhög till hög. Graden av • marknadskoncentration är medelhög till hög. Värdepappersföretagets exponeringar marknadsrisk genererar mot avkastning med medelhög till hög grad av volatilitet. Karaktären på och • sammansättningen av marknadsriskexponeringarna | marknadsriskstrategi förhållande till övergripande och riskaptiten. Den organisatoriska ramen för marknadsrisk saknar ansvarsområden tydlig uppgifter åtskillnad risktagare riskhanterings-kontrollfunktioner. Systemen för mätning, övervakning rapportering | i dess strategi tydliga och mellan en av och och och av |
| Det finns en hög risk för betydande tillsynsrelaterad 4 inverkan värdepappersföretaget på | • | tyder på hög risk. Komplexiteten i värdepappersföretagets exponering är hög. mot marknadsrisk | marknadsrisker tillräckliga tillräckligt konsekventa, och övervakas vissa | är inte eller risker eller |
| med tanke på nivån på den inneboende risken samt riskhanteringen och kontrollerna. | • • | Koncentrationen av marknadsrisker är hög. Värdepappersföretagets • exponeringar mot marknadsrisk genererar avkastning som har hög volatilitet. | rapporteras ordentligt. Interna begränsningar och kontrollramen marknadsrisk är linje värdepappersföretagets riskhanteringsstrategi och riskaptit. | inte för inte i med 66 |