| Risiko- Aufsichtliche Score Beurteilung | Erwägungen Erwägungen in Bezug auf das inhärente Risiko Risikomanagements | in Bezug auf die Angemessenheit des und der Kontrollen |
| Angesichts der • Höhe des inhärenten Risikos sowie angesichts des • Risikomanagements 1 und der Kontrollen liegt ein geringes Risiko einer • wesentlichen prudentiellen • Auswirkung auf die Wertpapierfirma vor. | Art und Zusammensetzung der • Risikopositionen beinhalten kein wesentliches/ein sehr geringes Marktrisiko. Die einem Marktrisiko ausgesetzten Positionen der Wertpapierfirma sind nicht • komplex. Die Marktrisikokonzentration ist nicht wesentlich/sehr gering. Die Rendite aus den Marktrisikopositionen der Wertpapierfirma unterliegt keiner Volatilität. | Die Marktrisikopolitik und - strategie der Wertpapierfirma stehen in Einklang mit ihrer allgemeinen Strategie und Risikobereitschaft. Der organisatorische Rahmen für das Marktrisiko ist solide, legt eine eindeutige Aufgabenverteilung fest und gewährleistet eine klare Trennung zwischen den Aufgaben von Risikoträgern und den |
| Angesichts • der Höhe des inhärenten Risikos sowie angesichts • 2 des Risikomanagements und der Kontrollen besteht ein • mittleres bis geringes Risiko einer wesentlichen | Art und Zusammensetzung der Marktrisikopositionen beinhalten ein geringes bis mittleres Risiko. Die Komplexität der • Marktrisikopositionen der Wertpapierfirma liegt im geringen bis mittleren Bereich. Die Marktrisikokonzentration liegt im niedrigen bis mittleren • Bereich. | Aufgaben der Management- und Kontrollfunktionen. Die Systeme für die Messung, Überwachung und Meldung von Marktrisiken sind angemessen. Die internen Limits und der Kontrollrahmen für 71 |
| prudentiellen • Auswirkung auf die Wertpapierfirma. | Die Rendite aus den Marktrisikopositionen der Wertpapierfirma unterliegt einer geringen bis mittleren Volatilität. | Marktrisiken sind solide und stehen in Einklang mit der Risikomanagementstrategie und der Risikobereitschaft der Wertpapierfirma. |
| Angesichts • der Höhe des inhärenten Risikos sowie angesichts • des Risikomanagements 3 und der Kontrollen besteht ein • mittleres bis hohes Risiko einer wesentlichen • prudentiellen Auswirkung auf die Wertpapierfirma. | Art und Zusammensetzung der • Marktrisikopositionen beinhalten ein mittleres bis hohes Risiko. Die Komplexität der Marktrisikopositionen der Wertpapierfirma liegt im mittleren bis hohen Bereich. • Die Marktrisikokonzentration liegt im mittleren bis hohen Bereich. Die Rendite aus den Marktrisikopositionen der Wertpapierfirma unterliegt einer mittleren bis hohen Volatilität. | Die Marktrisikopolitik und - strategie der Wertpapierfirma werden ihrer allgemeinen Strategie und Risikobereitschaft nicht gerecht. Der organisatorische Rahmen für das Marktrisiko legt keine eindeutige Aufgabenverteilung fest und gewährleistet keine klare Trennung zwischen den Aufgaben von Risikoträgern und den Aufgaben der |
| • | Art und Zusammensetzung der Marktrisikopositionen beinhalten | Management- und Kontrollfunktionen. |
| Angesichts der Höhe des • inhärenten Risikos sowie angesichts des • Risikomanagements 4 und der Kontrollen liegt ein hohes • Risiko einer | ein hohes Risiko. • Die Komplexität der Marktrisikopositionen der Wertpapierfirma ist hoch. Die Marktrisikokonzentration ist hoch. Die Rendite aus den Marktrisikopositionen der Wertpapierfirma unterliegt einer | Die Systeme für die Messung, Überwachung und Meldung von Marktrisiken sind nicht ausreichend oder nicht hinreichend kohärent, einige Risiken werden nicht ordnungsgemäß überwacht oder gemeldet. |
| wesentlichen prudentiellen Auswirkung auf die Wertpapierfirma vor. | hohen Volatilität. • | Die internen Limits und der Kontrollrahmen für Marktrisiken stehen nicht in Einklang mit der Risikomanagementstrategie oder der Risikobereitschaft der Wertpapierfirma. |