+Článek 325bf 6.

Článek 325bf 6.

►M17  Multiplikační faktor (mc) se rovná alespoň součtu hodnoty 1,5 a hodnoty navýšení stanoveného podle tabulky č. 3. Pro portfolio uvedené v odstavci 5 se dané navýšení vypočítá podle počtu překročení, ke kterým došlo za posledních 250 obchodních dní, což je doloženo institucí provedeným zpětným testováním výše hodnoty v riziku vypočtené podle písmene a) tohoto pododstavce. Výpočet navýšení splňuje tyto požadavky: ◄

a) 

překročením je, pokud jednodenní změna hodnoty portfolia překročí výši hodnoty v riziku pro dotyčný den, vypočítanou pomocí interního modelu instituce v souladu s tímto:

i) 

jednodenní období držení;

ii) 

99 % jednostranný interval spolehlivosti;

iii) 

scénáře budoucích šoků se použijí na rizikové faktory pozic obchodních útvarů, které jsou uvedené v čl. 325bg odst. 3 a které jsou považovány za modelovatelné v souladu s článkem 325be;

iv) 

datové vstupy použité ke stanovení scénářů budoucích šoků použitých na modelovatelné rizikové faktory se kalibrují s historickými údaji uvedenými v čl. 325bc odst. 4 písm. c);

v) 

pokud není v tomto článku uvedeno jinak, je interní model instituce založen na stejných modelovacích předpokladech, jaké jsou použity pro výpočet rizikového ukazatele očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. a);

b) 

počet překročení se rovná vyššímu z počtu překročení na základě hypotetických a skutečných změn hodnoty portfolia.



Tabulka 3

Počet překročení

Navýšení

méně než 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

více než 9

0,50

Za mimořádných podmínek mohou příslušné orgány instituci povolit, aby učinila jeden nebo oba z těchto kroků:

a) 

omezila výpočet navýšení na takovou hodnotu, která vyplývá z překročení podle zpětného testování hypotetických změn, pokud počet překročení podle zpětného testování na základě skutečných změn nevyplývá z nedostatků v alternativním interním modelu instituce;

b) 

vyloučila z výpočtu navýšení překročení doložená zpětným testováním hypotetických nebo skutečných změn, pokud tato překročení nejsou způsobena nedostatky v alternativním interním modelu instituce.

Pro účely prvního pododstavce mohou příslušné orgány zvýšit hodnotu mc nad součet uvedený ve zmíněném pododstavci, pokud alternativní interní model instituce vykazuje nedostatky znemožňující náležité měření kapitálových požadavků k tržnímu riziku.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy