+325bf straipsnis 6.

325bf straipsnis 6.

►M17  Dauginimo koeficientas (mc) yra lygus bent 1,5 ir pagal 3 lentelę nustatyto papildomo mokesčio sumai. Tas 5 dalyje nurodyto portfelio papildomas mokestis apskaičiuojamas pagal nukrypimų, kurie įvyko per pastarąsias 250 darbo dienų, skaičių, nustatytą įstaigai atliekant pagal šios pastraipos a punktą apskaičiuoto rizikos vertės mato grįžtamąjį patikrinimą. Papildomas mokestis apskaičiuojamas laikantis šių reikalavimų: ◄

a) 

nukrypimas yra portfelio vertės vienos dienos pokytis, viršijantis atitinkamą rizikos vertės matą, apskaičiuotą pagal įstaigos vidaus modelį laikantis šių reikalavimų:

i) 

laikymo laikotarpis – viena diena;

ii) 

taikomas 99-to procentilio vienpusis pasikliautinasis intervalas;

iii) 

būsimų sukrėtimų scenarijai taikomi 325bg straipsnio 3 dalyje nurodytų prekybos operacijų sąrašo pozicijų rizikos veiksniams, kurie pagal 325be straipsnį laikomi modeliuojamais;

iv) 

įvesties duomenys, taikomi nustatant modeliuojamiems rizikos veiksniams taikomus būsimų sukrėtimų scenarijus, yra kalibruojami pagal 325bc straipsnio 4 dalies c punkte nurodytus istorinius duomenis;

v) 

jei šiame straipsnyje nenurodyta kitaip, įstaigos vidaus modelis grindžiamas tomis pačiomis modeliavimo prielaidomis, kokios taikytos apskaičiuojant 325ba straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą tikėtino trūkumo rizikos matą;

b) 

nukrypimų skaičius yra lygus didesniam nukrypimų skaičiui pagal portfelio vertės numatomus ir faktinius pokyčius;



3 lentelė

Nukrypimų skaičius

Papildomas mokestis

Mažiau kaip 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Daugiau kaip 9

0,50

Išskirtinėmis aplinkybėmis kompetentingos institucijos gali leisti įstaigai atlikti vieną arba abu toliau nurodytus veiksmus:

a) 

apriboti papildomo mokesčio apskaičiavimą, kad jis neviršytų mokesčio, apskaičiuoto atsižvelgiant į nukrypimus, grindžiamus numatomų pokyčių grįžtamuoju patikrinimu, kai nukrypimų, grindžiamų faktinių pokyčių grįžtamuoju patikrinimu, skaičius nėra įstaigos alternatyvaus vidaus modelio trūkumų rezultatas;

b) 

į papildomo mokesčio skaičiavimą neįtraukti nukrypimų, nustatytų atliekant numatomų arba faktinių pokyčių grįžtamąjį patikrinimą, kai tie nukrypimai nėra įstaigos alternatyvaus vidaus modelio trūkumų rezultatas.

Pirmos pastraipos tikslais kompetentingos institucijos gali padidinti mc vertę virš toje pastraipoje nurodytos sumos, jei įstaigos alternatyviame vidaus modelyje yra trūkumų, neleidžiančių tinkamai įvertinti nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai