+325 bf artikla 6.

325 bf artikla 6.

►M17  Kerroin (mc) saadaan laskemalla yhteen vähintään 1,5 ja taulukon 3 mukaisesti määritetty korotus. Edellä 5 kohdassa tarkoitetun salkun osalta kyseinen korotus lasketaan niiden ylitysten lukumäärän perusteella, jotka tapahtuivat edeltävinä 250 pankkipäivänä, sellaisena kuin se on tämän alakohdan a alakohdan mukaisesti lasketussa laitoksen VaR-luvun toteutumatestauksessa. Korotuksen laskennassa on noudatettava seuraavia vaatimuksia: ◄

a) 

ylityksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa salkun arvossa yhden päivän aikana tapahtunut muutos ylittää asiaa koskevan VaR-luvun, joka lasketaan laitoksen sisäisen mallin avulla seuraavien vaatimusten mukaisesti:

i) 

yhden päivän pitoaika;

ii) 

laskelmassa käytetään 99 prosentin yksisuuntaista luottamusväliä;

iii) 

tulevien häiriöiden skenaarioita sovelletaan 325 bg artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin kaupankäyntiyksiköiden positioita koskeviin riskitekijöihin, joita pidetään mallinnettavina 325 be artiklan mukaisesti;

iv) 

tiedot, joita käytetään niiden tulevien häiriöiden skenaarioiden määrittämisessä, joita sovelletaan mallinnettaviin riskitekijöihin, on kalibroitava 325 bc artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin historiallisiin tietoihin;

v) 

jollei tässä artiklassa toisin säädetä, laitoksen sisäisen mallin on perustuttava samoihin mallinnusoletuksiin, joita käytetään 325 ba artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun odotettua tappiota kuvaavan riskimittarin laskemiseen;

b) 

ylitysten lukumäärä on yhtä kuin ylitysten lukumääristä suurempi salkun arvon oletetuissa ja todellisissa muutoksissa;



Taulukko 3

Ylitysten lukumäärä

Korotus

Alle 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Yli 9

0,50

Toimivaltaiset viranomaiset voivat poikkeuksellisissa olosuhteissa sallia, että laitos toteuttaa toisen tai molemmat seuraavista:

a) 

rajoittaa korotuksen laskennan siihen arvoon, joka saadaan toteutumatestauksen oletetun arvonmuutoksen mukaisista ylityksistä, kun toteutumatestauksen todellisen arvonmuutoksen mukaisten ylitysten määrä ei johdu laitoksen vaihtoehtoisen sisäisen mallin puutteista;

b) 

jättää korotuksen laskennasta pois oletettujen tai todellisten muutosten toteutumatestauksessa havaitut ylitykset, jos kyseiset ylitykset eivät johdu laitoksen vaihtoehtoisen sisäisen mallin puutteista.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa toimivaltaiset viranomaiset voivat korottaa mc-kertoimen arvoa kyseisessä alakohdassa tarkoitetun summan yli, jos laitoksen vaihtoehtoisessa sisäisessä mallissa on puutteita, jotka estävät markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten asianmukaisen mittaamisen.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit