+Artikolu 325bf 6.

Artikolu 325bf 6.

►M17  Il-fattur ta' multiplikazzjoni (mc) għandu jkun ugwali għal tal-anqas is-somma ta' 1,5 u żieda ddeterminata f'konformità mat-Tabella 3. Għall-portafoll imsemmi fil-paragrafu 5, dik iż-żieda għandha tiġi kkalkulata fuq il-bażi tan-numru ta' qabżiet fil-valur li jkunu seħħew matul l-aktar 250 ġurnata ta' xogħol reċenti kif evidenzjat mill-ittestjar retrospettiv tal-istituzzjoni tan-numru tal-valur fir-riskju kkalkulat f'konformità mal-punt (a) ta' dan is-subparagrafu. Il-kalkolu taż-żieda għandu jkun soġġett għar-rekwiżiti li ġejjin: ◄

(a) 

qabża fil-valur għandha tkun bidla f'ġurnata waħda fil-valur tal-portafoll li taqbeż in-numru tal-valur fir-riskju relatat ikkalkulat permezz tal-mudell intern tal-istituzzjoni f'konformità ma' dawn li ġejjin:

(i) 

perijodu ta' żamma ta' ġurnata waħda;

(ii) 

intervall ta' fiduċja unilaterali tad-99 perċentil;

(iii) 

xenarji ta' xokkijiet futuri għandhom japplikaw għall-fatturi ta' riskju tal-pożizzjonijiet tal-postijiet tan-negozjar imsemmija fl-Artikolu 325bg(3) u li jitqiesu mudellabbli f'konformità mal-Artikolu 325be;

(iv) 

l-inputs tad-data użati biex jiġu determinati x-xenarji ta' xokkijiet futuri applikati għall-fatturi ta' riskju mudellabbli għandhom jiġu kkalibrati mad-data storika msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 325bc(4);

(v) 

sakemm mhux iddikjarat mod ieħor f'dan l-Artikolu, il-mudell intern tal-istituzzjoni għandu jkun ibbażat fuq l-istess suppożizzjonijiet ta' mudellar bħal dawk użati għall-kalkolu tal-miżura ta' riskju ta' nuqqas mistenni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 325ba(1);

(b) 

in-numru ta' qabżiet fil-valur għandu jkun ugwali għall-akbar min-numru ta' qabżiet fil-valur taħt it-tibdiliet ipotetiċi u reali fil-valur tal-portafoll.



Tabella 3

Numru ta' qabżiet fil-valur

Suppliment

Inqas minn 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Iktar minn 9

0,50

F'ċirkostanzi straordinarji, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jippermettu lil istituzzjoni li tagħmel waħda minn dawn li ġejjin jew it-tnejn li huma:

(a) 

tillimita l-kalkolu taż-żieda għal dak li jirriżulta minn qabżiet tal-valur taħt l-ittestjar retrospettiv ta' bidliet ipotetiċi meta n-numru ta' qabżiet tal-valur taħt l-ittestjar retrospettiv ta' bidliet attwali ma jirriżultax minn nuqqasijiet fil-mudell intern alternattiv tal-istituzzjoni;

(b) 

teskludi l-qabżiet tal-valur evidenzjat mill-ittestjar retrospettiv ta' bidliet ipotetika jew attwali mill-kalkolu taż-żieda meta dawk il-qabżiet tal-valur ma jirriżultawx minn nuqqasijiet fil-mudell intern alternattiv tal-istituzzjoni.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jżidu l-valur tal-mc 'il fuq mis-somma msemmija f'dak is-subparagrafu, meta mudell intern alternattiv ta' istituzzjoni juri nuqqasijiet li jipprevjenu l-kalkolu xieraq tar-rekwiżiti ta' fondi proprji għar-riskju tas-suq.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards