+Člen 325bf 6.

Člen 325bf 6.

►M17  Multiplikator (mc) je enak vsaj vsoti 1,5 ter pribitka, ki se določi v skladu z razpredelnico 3. Za portfelj iz odstavka 5 se ta pribitek izračuna na podlagi števila preseganj, do katerih je prišlo v zadnjih 250 delovnih dneh, kar je podprto s testiranjem za nazaj, ki ga institucija izvaja za tvegano vrednost, izračunano v skladu s točko (a) tega pododstavka. Za izračun pribitka veljajo naslednje zahteve: ◄

(a) 

preseganje pomeni enodnevno spremembo vrednosti portfelja, ki preseže povezano tvegano vrednost, izračunano z notranjim modelom institucije v skladu z naslednjim:

(i) 

enodnevno obdobje posedovanja;

(ii) 

pri 99. percentilu enostranski interval zaupanja;

(iii) 

scenariji prihodnjih šokov se uporabljajo za dejavnike tveganja pozicij v trgovalni enoti iz člena 325bg(3), ki se štejejo za primerne za modeliranje v skladu s členom 325be;

(iv) 

vhodni podatki, uporabljeni za določitev scenarijev prihodnjih šokov, ki se uporabljajo za dejavnike tveganja, primerne za modeliranje, se umerijo glede na pretekle podatke iz točke (c) člena 325bc(4);

(v) 

razen če je v tem členu določeno drugače, notranji model institucije temelji na istih predpostavkah za modeliranje, kot so tiste, ki se uporabljajo za izračun mere tveganja pričakovanega primanjkljaja iz točke (a) člena 325ba(1);

(b) 

število preseganj je enako številu preseganj na podlagi hipotetičnih ali številu preseganj na podlagi dejanskih sprememb vrednosti portfelja, odvisno od tega, katero je višje.



Razpredelnica 3

Število preseganj

Pribitek

manj kot 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

več kot 9

0,50

V izjemnih okoliščinah lahko pristojni organi instituciji dovolijo, da stori eno ali oboje od naslednjega:

(a) 

omeji izračun pribitka na tistega, ki je posledica preseganj pri testiranju za nazaj na podlagi hipotetičnih sprememb, kadar število preseganj pri testiranju za nazaj na podlagi dejanskih sprememb ne izhaja iz pomanjkljivosti v alternativnem notranjem modelu institucije;

(b) 

iz izračuna pribitka izključi preseganja, ugotovljena s testiranjem za nazaj na podlagi hipotetičnih ali dejanskih sprememb, kadar ta preseganja ne izhajajo iz pomanjkljivosti v alternativnem notranjem modelu institucije.

Za namene prvega pododstavka lahko pristojni organi povečajo vrednost mc nad vsoto iz navedenega pododstavka, kadar alternativni notranji model institucije pokaže pomanjkljivosti, ki preprečujejo ustrezno merjenje kapitalskih zahtev za tržno tveganje.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi