+Članak 325.bf 6.

Članak 325.bf 6.

►M17  Multiplikacijski faktor (mc) jednak je najmanje zbroju vrijednosti 1,5 i uvećanja koje se određuje u skladu s tablicom 3. Za portfelj iz stavka 5. to uvećanje izračunava se na osnovi broja prekoračenja koja su nastala tijekom posljednjih 250 radnih dana kako je dokazano retroaktivnim testiranjem iznosa vrijednosti adherentne riziku institucije izračunanog u skladu s točkom (a) ovog podstavka. Izračun uvećanja podliježe sljedećim zahtjevima: ◄

(a) 

prekoračenje je jednodnevna promjena u vrijednosti portfelja koja prelazi povezani iznos vrijednosti adherentne riziku izračunan primjenom internog modela institucije u skladu sa sljedećim:

i. 

jednodnevno razdoblje držanja;

ii. 

jednostrani interval pouzdanosti od 99 %;

iii. 

scenariji budućih šokova primjenjuju se na faktore rizika pozicija organizacijskih jedinica za trgovanje iz članka 325.bg stavka 3. za koje se smatra da se mogu modelirati u skladu s člankom 325.be;

iv. 

ulazni podaci upotrijebljeni za utvrđivanje scenarija budućih šokova koji se primjenjuju na faktore rizika koji se mogu modelirati kalibriraju se prema povijesnim podacima iz članka 325.bc stavka 4. točke (c);

v. 

osim ako je u ovom članku navedeno drukčije, interni model institucije temelji se na istim pretpostavkama o modeliranju kao što su one upotrijebljene za izračun mjere rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a);

(b) 

broj prekoračenja jednak je broju prekoračenja dobivenom na temelju hipotetskih promjena odnosno broju stvarnih promjena vrijednosti portfelja, ovisno o tome koji je broj veći.



Tablica 3.

Broj prekoračenja

Uvećanje

Manje od 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Više od 9

0,50

U izvanrednim okolnostima, nadležna tijela mogu instituciji odobriti da učini jedno ili oboje od sljedećeg:

(a) 

ograniči izračun uvećanja na ono koje proizlazi iz prekoračenjâ na temelju retroaktivnog testiranja hipotetskih promjena ako broj prekoračenja na temelju retroaktivnog testiranja stvarnih promjena nije rezultat nedostataka alternativnog internog modela institucije;

(b) 

isključi prekoračenja dokazana retroaktivnim testiranjem hipotetskih ili stvarnih promjena iz izračuna uvećanja ako ta prekoračenja nisu rezultat nedostataka alternativnog internog modela institucije.

Za potrebe prvog podstavka, nadležna tijela mogu vrijednost multiplikacijskog faktora mc povećati iznad zbroja iz tog podstavka utvrdi li se da alternativni interni model institucije ima nedostatke koji onemogućuju primjeren izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi