+Underafdeling 1 Almindelige bestemmelser
---+Artikel 247 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb
------+Artikel 247 1.
------+Artikel 247 2.
------+Artikel 247 3.
------+Artikel 247 4.
------+Artikel 247 5.
------+Artikel 247 6.
---+Artikel 248 Eksponeringsværdi
------+Artikel 248 1.
------+Artikel 248 2.
------+Artikel 248 3.
------+Artikel 248 4.
---+Artikel 249 Anerkendelse af kreditrisikoreduktion for securitiseringspositioner
------+Artikel 249 1.
------+Artikel 249 2.
------+Artikel 249 3.
------+Artikel 249 4.
------+Artikel 249 5.
------+Artikel 249 6.
------+Artikel 249 7.
------+Artikel 249 8.
------+Artikel 249 9.
------+Artikel 249 10.
---+Artikel 250 Implicit støtte
------+Artikel 250 1.
------+Artikel 250 2.
------+Artikel 250 3.
------+Artikel 250 4.
------+Artikel 250 5.
---+Artikel 251 Det eksponeringsleverende instituts beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb, der er securitiseret i en syntetisk securitisering
------+Artikel 251 1.
------+Artikel 251 2.
---+Artikel 252 Behandling af manglende løbetidsmatch i syntetiske securitiseringer
---+Artikel 253 Reduktion af risikovægtede eksponeringsbeløb
------+Artikel 253 1.
------+Artikel 253 2.

Underafdeling 1 Almindelige bestemmelser

Underafdeling 1 Almindelige bestemmelser

1. Oversigt

,
Artikel 247 Beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb -
Artikel 248 Eksponeringsværdi -
Artikel 249 Anerkendelse af kreditrisikoreduktion for securitiseringspositioner -
Artikel 250 Implicit støtte -
Artikel 251 Det eksponeringsleverende instituts beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb, der er securitiseret i en syntetisk securitisering -
Artikel 252 Behandling af manglende løbetidsmatch i syntetiske securitiseringer

Artikel 252

Behandling af manglende løbetidsmatch i syntetiske securitiseringer

Med henblik på beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb i overensstemmelse med artikel 251 skal eventuelt manglende løbetidsmatch mellem den kreditrisikoafdækning, med hvilken risikooverførslen foretages, og de underliggende eksponeringer beregnes som følger:

a) 

Som løbetid for de underliggende eksponeringer anvendes den længste løbetid for disse eksponeringer, dog højst fem år. Løbetiden for kreditrisikoafdækningen fastsættes i overensstemmelse med kapitel 4.

b) 

Et eksponeringsleverende institut skal ved beregning af risikovægtede eksponeringsbeløb for securitiseringspositioner, der i overensstemmelse med denne afdeling tildeles en risikovægt på 1 250  %, ikke tage hensyn til manglende løbetidsmatch. For alle andre positioner anvendes den behandling af manglende løbetidsmatch, som er angivet i kapitel 4, i overensstemmelse med følgende formel:

image

hvor:

▼M17

RW *

=

risikovægtede eksponeringsbeløb med henblik på artikel 92, stk. 4, litra a)

▼M5

RWAss

=

risikovægtede eksponeringsbeløb for de underliggende eksponeringer, som om de ikke var blevet securitiseret, beregnet pro rata

RWSP

=

risikovægtede eksponeringsbeløb beregnet i henhold til artikel 251, som om der ikke var manglende løbetidsmatch

T

=

løbetiden for de underliggende eksponeringer udtrykt i år

t

=

løbetiden for kreditrisikoafdækningen udtrykt i år

t*

=

0,25.
Artikel 253 Reduktion af risikovægtede eksponeringsbeløb -

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder