+Pododdíl 1 Obecná ustanovení
---+Článek 247 Výpočet objemů rizikově vážených expozic
------+Článek 247 1.
------+Článek 247 2.
------+Článek 247 3.
------+Článek 247 4.
------+Článek 247 5.
------+Článek 247 6.
---+Článek 248 Hodnota expozice
------+Článek 248 1.
------+Článek 248 2.
------+Článek 248 3.
------+Článek 248 4.
---+Článek 249 Uznání nástrojů pro snižování úvěrového rizika u sekuritizovaných pozic
------+Článek 249 1.
------+Článek 249 2.
------+Článek 249 3.
------+Článek 249 4.
------+Článek 249 5.
------+Článek 249 6.
------+Článek 249 7.
------+Článek 249 8.
------+Článek 249 9.
------+Článek 249 10.
---+Článek 250 Skrytá podpora
------+Článek 250 1.
------+Článek 250 2.
------+Článek 250 3.
------+Článek 250 4.
------+Článek 250 5.
---+Článek 251 Výpočet objemů rizikově vážených expozic instituce, která je původcem, sekuritizovaných syntetickou sekuritizací
------+Článek 251 1.
------+Článek 251 2.
---+Článek 252 Postup v případě nesouladu splatností u syntetické sekuritizace
---+Článek 253 Snížení objemů rizikově vážených expozic
------+Článek 253 1.
------+Článek 253 2.

Pododdíl 1 Obecná ustanovení

Pododdíl 1 Obecná ustanovení

1. Přehled

,
Článek 247 Výpočet objemů rizikově vážených expozic -
Článek 248 Hodnota expozice -
Článek 249 Uznání nástrojů pro snižování úvěrového rizika u sekuritizovaných pozic -
Článek 250 Skrytá podpora -
Článek 251 Výpočet objemů rizikově vážených expozic instituce, která je původcem, sekuritizovaných syntetickou sekuritizací -
Článek 252 Postup v případě nesouladu splatností u syntetické sekuritizace

Článek 252

Postup v případě nesouladu splatností u syntetické sekuritizace

Pro účely výpočtu objemů rizikově vážených expozic v souladu s článkem 251 se nesoulad splatností mezi zajištěním úvěrového rizika, pomocí něhož dochází k převodu rizika, a podkladovými expozicemi počítá takto:

a) 

za splatnost podkladových expozic se považuje splatnost té z daných expozic, jejíž splatnost je nejdelší, maximálně však pět let. Splatnost zajištění úvěrového rizika se stanoví v souladu s kapitolou 4;

b) 

instituce, která je původcem, pomine nesoulad splatností při výpočtu objemů rizikově vážených expozic pro sekuritizované pozice, kterým je podle tohoto oddílu přiřazena riziková váha 1 250  %. U všech ostatních pozic se použije zacházení pro případ nesouladu splatností stanovené v kapitole 4 v souladu s tímto vzorcem:

image

kde:

▼M17

RW *

=

objemy rizikově vážených expozic pro účely čl. 92 odst. 4 písm. a);

▼M5

RWAss

=

objemy rizikově vážených expozic pro podkladové expozice, jako kdyby nebyly sekuritizovány, vypočítané úměrně;

RWSP

=

objemy rizikově vážených expozic vypočítané podle článku 251, jako kdyby neexistoval nesoulad splatností;

T

=

splatnost podkladových expozic v letech;

t

=

splatnost zajištění úvěrového rizika v letech;

t*

=

0,25.
Článek 253 Snížení objemů rizikově vážených expozic -

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy