väärtpaberistamise tehingu algatajast
►C6
finantsinstitutsioon ◄ ei võta lõpptähtaegade võimalikke mittevastavusi arvesse riskiga kaalutud vara väärtuse arvutamisel selliste väärtpaberistamise positsioonide korral, mille suhtes kohaldatakse käesoleva jao kohaselt riskikaalu 1 250 %. Kõigi muude positsioonide puhul kohaldatakse 4. peatükis sätestatud lõpptähtaegade mittevastavuse käsitlust vastavalt järgmisele valemile:
kus:
▼M17
|
RW *
|
=
|
riskiga kaalutud vara väärtus artikli 92 lõike 4 punkti a kohaldamisel;
|
▼M5
|
RWAss
|
=
|
aluspositsioonide riskiga kaalutud varade väärtus, kui neid ei oleks väärtpaberistatud, arvutatuna proportsionaalselt;
|
|
RWSP
|
=
|
Artikli 251 kohaselt arvutatud riskiga kaalutud varade väärtus, kui lõpptähtaegade mittevastavust ei oleks esinenud;
|
|
T
|
=
|
aluspositsioonide lõpptähtaeg, väljendatuna aastates;
|
|
t
|
=
|
krediidiriski kaitse lõpptähtaeg, väljendatuna aastates;
|