+Podsekcja 1 Przepisy ogólne
---+Artykuł 247 Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem
------+Artykuł 247 1.
------+Artykuł 247 2.
------+Artykuł 247 3.
------+Artykuł 247 4.
------+Artykuł 247 5.
------+Artykuł 247 6.
---+Artykuł 248 Wartość ekspozycji
------+Artykuł 248 1.
------+Artykuł 248 2.
------+Artykuł 248 3.
------+Artykuł 248 4.
---+Artykuł 249 Uznanie ograniczenia ryzyka kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych
------+Artykuł 249 1.
------+Artykuł 249 2.
------+Artykuł 249 3.
------+Artykuł 249 4.
------+Artykuł 249 5.
------+Artykuł 249 6.
------+Artykuł 249 7.
------+Artykuł 249 8.
------+Artykuł 249 9.
------+Artykuł 249 10.
---+Artykuł 250 Ukryte wsparcie
------+Artykuł 250 1.
------+Artykuł 250 2.
------+Artykuł 250 3.
------+Artykuł 250 4.
------+Artykuł 250 5.
---+Artykuł 251 Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem przez instytucje inicjujące dla ekspozycji objętych sekurytyzacją syntetyczną
------+Artykuł 251 1.
------+Artykuł 251 2.
---+Artykuł 252 Traktowanie przypadków niedopasowania terminów zapadalności w sekurytyzacjach syntetycznych
---+Artykuł 253 Zmniejszenie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem
------+Artykuł 253 1.
------+Artykuł 253 2.

Podsekcja 1 Przepisy ogólne

Podsekcja 1 Przepisy ogólne

1. Przegląd

,
Artykuł 247 Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem -
Artykuł 248 Wartość ekspozycji -
Artykuł 249 Uznanie ograniczenia ryzyka kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych -
Artykuł 250 Ukryte wsparcie -
Artykuł 251 Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem przez instytucje inicjujące dla ekspozycji objętych sekurytyzacją syntetyczną -
Artykuł 252 Traktowanie przypadków niedopasowania terminów zapadalności w sekurytyzacjach syntetycznych

Artykuł 252

Traktowanie przypadków niedopasowania terminów zapadalności w sekurytyzacjach syntetycznych

Do celów obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z art. 251 wszelkie niedopasowanie terminów zapadalności między ochroną kredytową, poprzez którą osiąga się przeniesienie ryzyka, a ekspozycjami bazowymi oblicza się w następujący sposób:

a) 

za termin zapadalności ekspozycji bazowych przyjmuje się najdłuższy termin zapadalności którejkolwiek z tych ekspozycji, jednak nie dłuższy niż pięć lat. Termin rozliczenia ochrony kredytowej określa się zgodnie z rozdziałem 4;

b) 

przy obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla pozycji sekurytyzacyjnych, którym zgodnie z niniejszą sekcją przypisuje się wagę ryzyka równą 1 250  %, instytucja inicjująca nie uwzględnia żadnych przypadków niedopasowania terminów zapadalności. W odniesieniu do wszystkich pozostałych pozycji stosuje się traktowanie przypadków niedopasowania terminów zapadalności określone w rozdziale 4, według następującego wzoru:

image

gdzie:

▼M17

RW *

=

kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem do celów art. 92 ust. 4 lit. a);

▼M5

RWAss

=

kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ekspozycji bazowych, tak jakby ekspozycje te nie zostały poddane sekurytyzacji, obliczane proporcjonalnie;

RWSP

=

kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem obliczane zgodnie z art. 251, tak jakby nie wystąpił przypadek niedopasowania terminów zapadalności;

T

=

termin zapadalności ekspozycji bazowych, wyrażony w latach;

t

=

termin rozliczenia ochrony kredytowej, wyrażony w latach;

t*

=

0,25
Artykuł 253 Zmniejszenie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem -

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy