+Onderafdeling 1 Algemene bepalingen
---+Artikel 247 Berekening van risicogewogen posten
------+Artikel 247 1.
------+Artikel 247 2.
------+Artikel 247 3.
------+Artikel 247 4.
------+Artikel 247 5.
------+Artikel 247 6.
---+Artikel 248 Blootstellingswaarde
------+Artikel 248 1.
------+Artikel 248 2.
------+Artikel 248 3.
------+Artikel 248 4.
---+Artikel 249 Inaanmerkingneming van kredietrisicolimitering voor securitisatieposities
------+Artikel 249 1.
------+Artikel 249 2.
------+Artikel 249 3.
------+Artikel 249 4.
------+Artikel 249 5.
------+Artikel 249 6.
------+Artikel 249 7.
------+Artikel 249 8.
------+Artikel 249 9.
------+Artikel 249 10.
---+Artikel 250 Stilzwijgende steun
------+Artikel 250 1.
------+Artikel 250 2.
------+Artikel 250 3.
------+Artikel 250 4.
------+Artikel 250 5.
---+Artikel 251 Berekening door de initiërende instellingen van bij een synthetische securitisatie gesecuritiseerde risicogewogen posten
------+Artikel 251 1.
------+Artikel 251 2.
---+Artikel 252 Behandeling van looptijdmismatches bij synthetische securitisaties
---+Artikel 253 Vermindering in de waarde van risicogewogen posten
------+Artikel 253 1.
------+Artikel 253 2.

Onderafdeling 1 Algemene bepalingen

Onderafdeling 1 Algemene bepalingen

1. Overzicht

,
Artikel 247 Berekening van risicogewogen posten -
Artikel 248 Blootstellingswaarde -
Artikel 249 Inaanmerkingneming van kredietrisicolimitering voor securitisatieposities -
Artikel 250 Stilzwijgende steun -
Artikel 251 Berekening door de initiërende instellingen van bij een synthetische securitisatie gesecuritiseerde risicogewogen posten -
Artikel 252 Behandeling van looptijdmismatches bij synthetische securitisaties

Artikel 252

Behandeling van looptijdmismatches bij synthetische securitisaties

Bij de berekening van risicogewogen posten overeenkomstig artikel 251 wordt als volgt rekening gehouden met een eventuele looptijdmismatch tussen de kredietprotectie in het kader waarvan de risico-overdracht heeft plaatsgevonden en de onderliggende blootstellingen:

a) 

de looptijd van de onderliggende blootstellingen is de langste looptijd van één van die blootstellingen, met een maximum van vijf jaar. De looptijd van de kredietprotectie wordt vastgesteld overeenkomstig hoofdstuk 4;

b) 

een initiërende instelling laat eventuele looptijdmismatches bij de berekening van risicogewogen posten voor securitisatieposities waaraan in het kader van deze afdeling een risicogewicht van 1 250  % is toegekend, buiten beschouwing. Voor alle andere posities wordt de looptijdmismatch behandeld als beschreven in hoofdstuk 4, overeenkomstig de volgende formule:

image

waarbij:

▼M17

RW *

=

de risicogewogen posten voor de toepassing van artikel 92, lid 4, punt a);

▼M5

RWAss

=

de risicogewogen posten voor de onderliggende blootstellingen alsof die niet gesecuritiseerd waren, pro rata berekend;

RWSP

=

de risicogewogen posten, berekend overeenkomstig artikel 251, alsof er geen looptijdmismatch was;

T

=

de looptijd van de onderliggende blootstellingen, uitgedrukt in jaren;

t

=

de looptijd van de kredietprotectie, uitgedrukt in jaren;

t*

=

0,25.
Artikel 253 Vermindering in de waarde van risicogewogen posten -

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden