+Artikel 383t Korrelationer for referencekreditspændrisiko inden for samme undergruppe
---+Artikel 383t 1.
---+Artikel 383t 2.

Artikel 383t Korrelationer for referencekreditspændrisiko inden for samme undergruppe

-

1. Oversigt

,
Artikel 383t 1.

Mellem to følsomheder WSk og WSl , der hidrører fra risikoeksponeringer henført til sektorundergruppe 1-10, 12-18 og 20 i artikel 383s, stk. 1, tabel 1, fastsættes korrelationsparameteren ρkl således:

image

hvor:

image

er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 90 %

image

er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er identiske, 90 %, hvis de to navne er forskellige, men juridisk relaterede, og ellers er den lig med 50 %

image

er lig med 1, hvis de to navne begge er i undergruppe 1-10, begge er i undergruppe 12-18, eller begge er i undergruppe 20, og ellers er den lig med 80 %.
Artikel 383t 2.

Mellem to følsomheder WSk og WSl , der hidrører fra risikoeksponeringer henført til sektorundergruppe 11 og 19, fastsættes korrelationsparameteren ρkl således:

image

hvor:

image

er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 90 %

image

er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er identiske, og de to indeks tilhører samme serie, 90 %, hvis de to indeks er de samme, men tilhører forskellige serier, og ellers er den lig med 80 %

image

er lig med 1, hvis de to navne begge er i undergruppe 11 eller begge er i undergruppe 19, og ellers er den lig med 80 %.

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder