+Članak 383.t Korelacije unutar razreda za rizik referentne kreditne marže
---+Članak 383.t 1.
---+Članak 383.t 2.
|
Članak 383.t Korelacije unutar razreda za rizik referentne kreditne marže
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 383.t 1.
|
Između dviju osjetljivosti WSk
i WSl
, koje su rezultat izloženosti rizicima raspoređenih u razrede sektora od 1 do 10, od 12 do18 te 20 iz članka 383.s stavka 1. tablice 1., korelacijski parametar ρkl
određuje se kako slijedi:
pri čemu je:
|
|
jednako 1 ako su dvije točke osjetljivosti k i l identične, a u protivnom jednako 90 %;
|
|
|
jednako 1 ako su dva subjekta osjetljivosti k i l identična, 90 % ako su dva subjekta različita, ali pravno povezana, a u protivnom jednako 50 %;
|
|
|
jednako 1 ako su oba subjekta u razredima od 1 do 10, ako su oba u razredima od 12 do 18 ili ako su oba u razredu 20, a u protivnom jednako 80 %.
|
|
|
Članak 383.t 2.
|
Između dviju osjetljivosti WSk
i WSl
, koje su rezultat izloženosti rizicima raspoređenih u razrede sektora 11 i 19, korelacijski parametar ρkl
određuje se kako slijedi:
pri čemu je:
|
|
jednako 1 ako su dvije točke osjetljivosti k i l identične, a u protivnom jednako 90 %;
|
|
|
jednako 1 ako su dva subjekta osjetljivosti k i l identična i ako su dva indeksa iz istih serija, 90 % ako su dva indeksa ista, ali iz različitih serija, u protivnom jednako 80 %;
|
|
|
jednako 1 ako su oba subjekta u razredu 11 ili 19, a u protivnom jednako 80 %.
|
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|