+Artikel 383t Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller referenskreditspreadrisk
---+Artikel 383t 1.
---+Artikel 383t 2.

Artikel 383t Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller referenskreditspreadrisk

-

1. Översikt

,
Artikel 383t 1.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSk och WSl , som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 1–10, 12–18 och 20 i tabell 1 i artikel 383s.1, ska fastställas enligt följande:

image

där

image

ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska, 90 % om de två namnen är olika men juridiskt relaterade och i annat fall lika med 50 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupperna 1–10, i undergrupperna 12–18 eller i undergruppen 20 och i annat fall lika med 80 %.
Artikel 383t 2.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSk och WSl , som följer av riskexponeringar som hänförs till sektorundergrupperna 11 och 19, ska fastställas enligt följande:

image

där

image

ska vara lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k och l är identiska och i annat fall lika med 90 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska och de två indexen tillhör samma serie, 90 % om de två indexen är desamma men från olika serier och i annat fall lika med 80 %,

image

ska vara lika med 1 om de två namnen är i undergrupp 11 eller i undergrupp 19 och i annat fall lika med 80 %.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder