+Член 383у Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от референтния кредитен спред
---+Член 383у 1.
---+Член 383у 2.

Член 383у Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от референтния кредитен спред

-

1. Преглед

,
Член 383у 1.

Корелационният коефициент ρkl между две чувствителности WSk и WSl , произтичащи от рискови експозиции, отнесени към групи сектори 1 — 10, 12 — 18 и 20, посочени в член 383т, параграф 1, таблица 1, се определя, както следва:

image

където:

image

е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 90 %;

image

е равен на 1, когато двете имена на чувствителностите k и l съвпадат, и е равен на 90 %, ако двете имена са различни, но юридически свързани, в противен случай е равен на 50 %;

image

е равен на 1, когато и двете имена са в групи 1 — 10 или и двете са в групи 12 — 18, или и двете са в група 20, в противен случай е равен на 80 %.
Член 383у 2.

Корелационният коефициент WSk между две чувствителности WSl и ρkl , произтичащи от рискови експозиции, отнесени към групи сектори 11 и 19, се определя, както следва:

image

където:

image

е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 90 %;

image

е равен на 1, когато двете имена на чувствителностите k и l съвпадат и двата индекса са от една и съща серия, и е равен на 90 %, ако двата индекса са едни и същи, но от различна серия, в противен случай е равен на 80 %;

image

е равен на 1, когато и двете имена са в група 11 или и двете са в група 19, в противен случай е равен на 80 %.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти