+Artikolu 383t Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju tal-firxiet tal-kreditu ta' referenza
---+Artikolu 383t 1.
---+Artikolu 383t 2.
|
Artikolu 383t Korrelazzjonijiet intrabucket għar-riskju tal-firxiet tal-kreditu ta' referenza
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 383t 1.
|
Bejn żewġ sensittivitajiet WSk
u WSk
, li jirriżultaw minn skoperturi għar-riskju assenjati għall-buckets 1 sa 10, 12 sa 18 u 20 tal-Artikolu 383s(1), it-Tabella 1, il-parametru ta' korrelazzjoni ρkl
għandu jiġi stabbilit kif ġej:
fejn:
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ punti tas-sensittivitajiet k u l ikunu identiċi, inkella għandha tkun ugwali għal 90 %;
|
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet tas-sensittivitajiet k u l ikunu identiċi, 90 % jekk iż-żewġ ismijiet ikunu distinti iżda relatati legalment, inkella għandha tkun ugwali għal 50 %;
|
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet ikunu t-tnejn li huma fil-buckets 1 sa 10, ikunu t-tnejn li huma fil-buckets 12 sa 18, jew ikunu t-tnejn li huma fil-bucket 20, inkella għandha tkun ugwali għal 80 %.
|
|
|
Artikolu 383t 2.
|
Bejn żewġ sensittivitajiet WSk
u WSl
, li jirriżultaw minn skoperturi għar-riskju assenjati għall-buckets 11 u 19 tas-settur, il-parametru ta' korrelazzjoni ρkl
għandu jiġi stabbilit kif ġej:
fejn:
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ punti tas-sensittivitajiet k u l ikunu identiċi, inkella għandha tkun ugwali għal 90 %;
|
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet tas-sensittivitajiet k u l ikunu identiċi u ż-żewġ indiċijiet ikunu tal-istess serje, 90 % jekk iż-żewġ indiċijiet ikunu l-istess iżda ta' serje distinta, inkella għandha tkun ugwali għal 80 %;
|
|
|
għandha tkun ugwali għal 1 meta ż-żewġ ismijiet ikunu t-tnejn li huma fil-bucket 11 jew ikunu t-tnejn li huma fil-bucket 19, inkella għandha tkun ugwali għal 80 %.
|
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|